Сравнение CE31.L с IGL5.L
CE31.L (iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and IGL5.L (iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc)) are both European Government Bonds funds from iShares - CE31.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR while IGL5.L tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Both are passively managed. Over the past 3 years, CE31.L returned 2.80%/yr vs 4.23%/yr for IGL5.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CE31.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IGL5.L.
Доходность
Сравнение доходности CE31.L и IGL5.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE31.L торгуется в GBp, в то время как IGL5.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGL5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE31.L показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у IGL5.L с доходностью 0.92%.
CE31.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.65%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.34%
IGL5.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CE31.L и IGL5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CE31.L iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | -0.69% | 7.55% | -1.61% | 2.91% |
IGL5.L iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) | 0.92% | 4.56% | 2.68% | 4.14% |
Correlation
The correlation between CE31.L and IGL5.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE31.L vs. IGL5.L — Ранг доходности на риск
CE31.L
IGL5.L
Сравнение CE31.L c IGL5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) и iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE31.L | IGL5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.63 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.13 | 5.55 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE31.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.48 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.88 | -1.80 |
Просадки
Сравнение просадок CE31.L и IGL5.L
Максимальная просадка CE31.L за все время составила -18.33%, что больше максимальной просадки IGL5.L в -1.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE31.L и IGL5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE31.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.33% | -1.89% | -16.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -1.89% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.05% | -1.89% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.78% | -0.64% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.24% | -0.31% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.56% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE31.L и IGL5.L
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (CE31.L) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Acc) (IGL5.L) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CE31.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGL5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE31.L | IGL5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.70% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.87% | 1.89% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 2.09% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 2.16% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.07% | 2.16% | +4.91% |
Сравнение комиссий CE31.L и IGL5.L
CE31.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGL5.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE31.L и IGL5.L
Ни CE31.L, ни IGL5.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CE31.L and IGL5.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGL5.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGL5.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CE31.L.
CE31.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt 1-3 Yr TR EUR, while IGL5.L tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts up to 5 Years Index (GBP). Their fees differ too: 0.15% for CE31.L and 0.07% for IGL5.L.
Подберите оптимальное распределение для CE31.L и IGL5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор