Сравнение CE2D.L с XGDU.L
CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and XGDU.L (Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities) are both exchange-traded funds - CE2D.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while XGDU.L is a Gold fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE2D.L returned 10.25%/yr vs 18.76%/yr for XGDU.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. CE2D.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XGDU.L.
Доходность
Сравнение доходности CE2D.L и XGDU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE2D.L торгуется в GBp, в то время как XGDU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XGDU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE2D.L показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у XGDU.L с доходностью -4.61%.
CE2D.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- 10.25%
- 10 лет*
- —
XGDU.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -8.33%
- 1 год
- 25.28%
- 3 года*
- 26.11%
- 5 лет*
- 18.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CE2D.L и XGDU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE2D.L Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 9.28% | 25.78% | 3.75% | 13.16% | -3.54% | 17.17% | 25.61% |
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | -4.61% | 52.99% | 28.40% | 7.78% | 11.79% | -3.17% | -0.05% |
Correlation
The correlation between CE2D.L and XGDU.L is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2020 г. | 0.09 |
Over the past year, CE2D.L and XGDU.L have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.09, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE2D.L vs. XGDU.L — Ранг доходности на риск
CE2D.L
XGDU.L
Сравнение CE2D.L c XGDU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CE2D.L | XGDU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.08 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 3.06 | +4.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CE2D.L и XGDU.L
Максимальная просадка CE2D.L за все время составила -28.51%, что больше максимальной просадки XGDU.L в -23.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE2D.L и XGDU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE2D.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.51% | -23.22% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -23.22% | +12.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.91% | -23.22% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.74% | -23.22% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -23.00% | +22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.86% | -6.67% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 8.25% | -5.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE2D.L и XGDU.L
Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) составляет 2.89%, в то время как у Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities (XGDU.L) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что CE2D.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE2D.L | XGDU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 8.95% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.28% | 22.51% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 25.20% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 17.02% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.97% | -1.46% |
Сравнение комиссий CE2D.L и XGDU.L
CE2D.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XGDU.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE2D.L и XGDU.L
Дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как XGDU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE2D.L Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 2.31% | 2.52% | 2.79% | 2.74% | 2.96% | 2.20% | 2.07% | 3.22% | 3.11% |
XGDU.L Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CE2D.L and XGDU.L have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XGDU.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XGDU.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CE2D.L.
CE2D.L is categorized as Europe Equities, while XGDU.L is Gold. CE2D.L tracks MSCI Europe NR EUR, while XGDU.L tracks Gold. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for CE2D.L and 0.12% for XGDU.L.
Подберите оптимальное распределение для CE2D.L и XGDU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор