PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CE2D.L с FEUZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CE2D.L с FEUZ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CE2D.L (Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)) and FEUZ.L (First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares) are both Europe Equities funds - CE2D.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FEUZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CE2D.L returned 10.07%/yr vs 11.74%/yr for FEUZ.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CE2D.L charges 0.15%/yr vs 0.80%/yr for FEUZ.L.

Доходность

Сравнение доходности CE2D.L и FEUZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CE2D.L показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у FEUZ.L с доходностью 12.51%.

CE2D.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.72%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.74%
1 год
19.24%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—

FEUZ.L

1 день
0.40%
1 месяц
3.03%
С начала года
12.51%
6 месяцев
15.50%
1 год
34.11%
3 года*
22.57%
5 лет*
11.74%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CE2D.L и FEUZ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		6.76%25.78%3.75%14.43%-4.94%18.18%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		12.51%48.45%3.89%9.28%-9.28%13.49%

Correlation

The correlation between CE2D.L and FEUZ.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2021 г.

0.46

Over the past year, CE2D.L and FEUZ.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CE2D.L и FEUZ.L

Секторы
CE2D.L
FEUZ.L

Финансовые услуги

23.5%
10.6%

Промышленность

20.1%
27.4%

Здравоохранение

13.3%
5.2%

Технологии

8.7%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.3%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.2%

Энергетика

5.4%
10.8%

Сырьевые материалы

5.0%
7.5%

Коммунальные услуги

4.8%
8.3%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.7%

Недвижимость

0.8%
6.0%

Финансовые услуги

CE2D.L
23.5%
FEUZ.L
10.6%

Промышленность

CE2D.L
20.1%
FEUZ.L
27.4%

Здравоохранение

CE2D.L
13.3%
FEUZ.L
5.2%

Технологии

CE2D.L
8.7%
FEUZ.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

CE2D.L
8.3%
FEUZ.L
5.3%

Потребительский циклический сектор

CE2D.L
6.4%
FEUZ.L
9.2%

Энергетика

CE2D.L
5.4%
FEUZ.L
10.8%

Сырьевые материалы

CE2D.L
5.0%
FEUZ.L
7.5%

Коммунальные услуги

CE2D.L
4.8%
FEUZ.L
8.3%

Коммуникационные услуги

CE2D.L
3.7%
FEUZ.L
3.7%

Недвижимость

CE2D.L
0.8%
FEUZ.L
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)

First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares

Часто сравнивают с CE2D.L:
CE2D.L с MEUD.LCE2D.L с ESRG.LCE2D.L с VEUR.ASCE2D.L с UD03.LCE2D.L с CS1.LCE2D.L с 500G.LCE2D.L с EEIP.L
Часто сравнивают с FEUZ.L:
FEUZ.L с VEUR.LFEUZ.L с ILFFEUZ.L с PRUK.LFEUZ.L с EEUD.LFEUZ.L с EDIV.LFEUZ.L с CSWG.LFEUZ.L с CAPS.L

Доходность на риск

CE2D.L vs. FEUZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CE2D.L
Ранг доходности на риск CE2D.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CE2D.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CE2D.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CE2D.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CE2D.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FEUZ.L
Ранг доходности на риск FEUZ.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUZ.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUZ.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUZ.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUZ.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUZ.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CE2D.L c FEUZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CE2D.LFEUZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.34

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.12

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.28

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

12.55

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CE2D.L vs. FEUZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CE2D.L на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа FEUZ.L равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CE2D.L и FEUZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CE2D.LFEUZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.34

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.79

+0.36

Просадки

Сравнение просадок CE2D.L и FEUZ.L

Максимальная просадка CE2D.L за все время составила -15.74%, что меньше максимальной просадки FEUZ.L в -36.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE2D.L и FEUZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CE2D.LFEUZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.74%

-36.68%

+20.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.48%

-10.35%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.91%

-14.10%

+1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.74%

-23.27%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.11%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-6.25%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.71%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CE2D.L и FEUZ.L

Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (CE2D.L) и First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares (FEUZ.L) имеют волатильность 4.05% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CE2D.LFEUZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.86%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.96%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

14.49%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.61%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

18.95%

-1.33%

Сравнение комиссий CE2D.L и FEUZ.L

CE2D.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FEUZ.L в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CE2D.L и FEUZ.L

Дивидендная доходность CE2D.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как FEUZ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
CE2D.L
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D)		2.36%2.52%2.79%2.74%3.00%2.19%
FEUZ.L
First Trust Eurozone AlphaDEX® UCITS ETF Class A Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CE2D.L and FEUZ.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CE2D.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CE2D.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.80% for FEUZ.L.

CE2D.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FEUZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for CE2D.L and 0.80% for FEUZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CE2D.L и FEUZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор