Сравнение CE01.L с SGIL.L
CE01.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and SGIL.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CE01.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while SGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CE01.L returned 0.80%/yr vs 1.78%/yr for SGIL.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CE01.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SGIL.L.
Доходность
Сравнение доходности CE01.L и SGIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CE01.L торгуется в GBp, в то время как SGIL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGIL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CE01.L показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у SGIL.L с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции CE01.L уступали акциям SGIL.L по среднегодовой доходности: 0.80% против 1.78% соответственно.
CE01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 0.80%
SGIL.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам CE01.L и SGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.91% | 6.87% | -3.53% | 6.60% | -15.38% | -9.55% | 10.06% | 1.33% | 2.06% | 4.55% |
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.14% | 1.15% | -1.44% | -0.60% | -12.55% | 4.21% | 8.42% | 4.53% | 1.56% | -1.38% |
Correlation
The correlation between CE01.L and SGIL.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between CE01.L and SGIL.L has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CE01.L vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск
CE01.L
SGIL.L
Сравнение CE01.L c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CE01.L | SGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.56 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | 3.06 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CE01.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.98 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.15 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.20 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.41 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CE01.L и SGIL.L
Максимальная просадка CE01.L за все время составила -27.47%, что больше максимальной просадки SGIL.L в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CE01.L и SGIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CE01.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -20.23% | -7.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.33% | -3.17% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.85% | -5.63% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.14% | -20.23% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.47% | -20.23% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.53% | -15.00% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.31% | -6.79% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 1.62% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CE01.L и SGIL.L
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что CE01.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CE01.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.13% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 3.56% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 5.03% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 8.38% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.83% | 8.97% | -0.14% |
Сравнение комиссий CE01.L и SGIL.L
CE01.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CE01.L и SGIL.L
Ни CE01.L, ни SGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CE01.L and SGIL.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CE01.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CE01.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SGIL.L.
CE01.L is categorized as European Government Bonds, while SGIL.L is Inflation-Protected Bonds. CE01.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while SGIL.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Their fees differ too: 0.15% for CE01.L and 0.20% for SGIL.L.
Подберите оптимальное распределение для CE01.L и SGIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор