Сравнение CDZ.TO с XIEE.DE
CDZ.TO (iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF) and XIEE.DE (Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CDZ.TO is a Canada Equities fund tracking the Morningstar Canada GR CAD, while XIEE.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDZ.TO returned 9.45%/yr vs 10.31%/yr for XIEE.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CDZ.TO charges 0.66%/yr vs 0.12%/yr for XIEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и XIEE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDZ.TO торгуется в CAD, в то время как XIEE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIEE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у XIEE.DE с доходностью 8.11%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям XIEE.DE по среднегодовой доходности: 9.45% против 10.31% соответственно.
CDZ.TO
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 14.38%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 17.16%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- 9.45%
XIEE.DE
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 18.17%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам CDZ.TO и XIEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 14.38% | 13.45% | 17.86% | 8.98% | -4.43% | 22.80% | -3.27% | 25.68% | -8.84% | 4.92% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 8.11% | 29.63% | 10.44% | 16.75% | -8.73% | 14.97% | 3.76% | 19.90% | -8.08% | 17.84% |
Correlation
The correlation between CDZ.TO and XIEE.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2015 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDZ.TO vs. XIEE.DE — Ранг доходности на риск
CDZ.TO
XIEE.DE
Сравнение CDZ.TO c XIEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDZ.TO | XIEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.26 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.76 | 1.80 | +3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.51 | 6.83 | +12.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDZ.TO | XIEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 1.43 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.80 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.60 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и XIEE.DE
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.33%, что больше максимальной просадки XIEE.DE в -29.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и XIEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDZ.TO | XIEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.33% | -29.71% | -19.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -11.14% | +7.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -16.28% | +3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -25.59% | +8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -29.71% | -15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.14% | -4.99% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 2.94% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и XIEE.DE
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 1.97%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF (XIEE.DE) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XIEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDZ.TO | XIEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 4.64% | -2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 11.54% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.28% | 14.04% | -5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 15.05% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.63% | 15.40% | -0.77% |
Сравнение комиссий CDZ.TO и XIEE.DE
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XIEE.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и XIEE.DE
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности XIEE.DE в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.04% | 3.46% | 3.56% | 3.71% | 3.67% | 2.95% | 3.70% | 3.68% | 4.37% | 3.43% | 3.51% | 3.72% |
XIEE.DE Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF | 2.43% | 2.49% | 3.26% | 2.85% | 5.70% | 1.50% | 3.74% | 0.30% | 3.19% | 0.92% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDZ.TO and XIEE.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XIEE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XIEE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.66% for CDZ.TO.
CDZ.TO is categorized as Canada Equities, while XIEE.DE is Europe Equities. CDZ.TO tracks Morningstar Canada GR CAD, while XIEE.DE tracks MSCI Europe. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.66% for CDZ.TO and 0.12% for XIEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для CDZ.TO и XIEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор