Сравнение CDOT.DE с 21BC.DE
CDOT.DE (CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP) and 21BC.DE (21Shares Bitcoin Core ETP) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDOT.DE returned -39.90%/yr vs 30.47%/yr for 21BC.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDOT.DE charges 0.00%/yr vs 0.10%/yr for 21BC.DE.
Доходность
Сравнение доходности CDOT.DE и 21BC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDOT.DE показывает доходность -40.09%, что значительно ниже, чем у 21BC.DE с доходностью -26.52%.
CDOT.DE
- 1 день
- -4.83%
- 1 месяц
- -17.31%
- С начала года
- -40.09%
- 6 месяцев
- -50.06%
- 1 год
- -72.88%
- 3 года*
- -39.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
21BC.DE
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- -20.84%
- С начала года
- -26.52%
- 6 месяцев
- -28.04%
- 1 год
- -39.98%
- 3 года*
- 30.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDOT.DE и 21BC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDOT.DE CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP | -40.09% | -75.15% | -10.53% | 101.17% | -47.31% |
21BC.DE 21Shares Bitcoin Core ETP | -26.52% | -16.55% | 130.13% | 150.78% | -35.06% |
Correlation
The correlation between CDOT.DE and 21BC.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between CDOT.DE and 21BC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDOT.DE vs. 21BC.DE — Ранг доходности на риск
CDOT.DE
21BC.DE
Сравнение CDOT.DE c 21BC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) и 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDOT.DE | 21BC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.84 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.82 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.44 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDOT.DE | 21BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | -1.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.60 | 0.51 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок CDOT.DE и 21BC.DE
Максимальная просадка CDOT.DE за все время составила -94.66%, что больше максимальной просадки 21BC.DE в -49.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDOT.DE и 21BC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDOT.DE | 21BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.66% | -49.40% | -45.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.82% | -49.40% | -26.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.64% | -49.40% | -41.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.66% | -48.60% | -46.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -14.08% | -56.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.28% | 28.16% | +21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDOT.DE и 21BC.DE
CoinShares Physical Staked Polkadot EUR ETP (CDOT.DE) имеет более высокую волатильность в 16.86% по сравнению с 21Shares Bitcoin Core ETP (21BC.DE) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что CDOT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 21BC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDOT.DE | 21BC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.86% | 9.82% | +7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.99% | 31.06% | +20.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.57% | 39.61% | +32.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.58% | 46.63% | +30.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.58% | 46.63% | +30.95% |
Сравнение комиссий CDOT.DE и 21BC.DE
CDOT.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии 21BC.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDOT.DE и 21BC.DE
Ни CDOT.DE, ни 21BC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDOT.DE and 21BC.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDOT.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDOT.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for 21BC.DE.
They also come from different issuers: CoinShares and 21Shares. Their fees differ too: 0.00% for CDOT.DE and 0.10% for 21BC.DE.
Подберите оптимальное распределение для CDOT.DE и 21BC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор