Сравнение CDIV.TO с BLOV.TO
CDIV.TO (Manulife Smart Dividend ETF) and BLOV.TO (Brompton North American Low Volatility Dividend ETF) are both Dividend funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CDIV.TO returned 12.39%/yr vs 8.11%/yr for BLOV.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDIV.TO и BLOV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDIV.TO показывает доходность 16.95%, что значительно выше, чем у BLOV.TO с доходностью 13.00%.
CDIV.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 12.50%
- С начала года
- 16.95%
- 1 год
- 23.19%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- —
BLOV.TO
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 13.00%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 12.63%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDIV.TO и BLOV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 16.95% | 18.95% | 13.96% | 11.77% | -2.50% | 26.20% | 1.92% |
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 13.00% | 14.08% | 11.35% | -1.53% | -6.53% | 21.12% | -0.72% |
Correlation
The correlation between CDIV.TO and BLOV.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIV.TO vs. BLOV.TO — Ранг доходности на риск
CDIV.TO
BLOV.TO
Сравнение CDIV.TO c BLOV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) и Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIV.TO | BLOV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 3.78 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 12.62 | -5.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIV.TO и BLOV.TO
Максимальная просадка CDIV.TO за все время составила -16.44%, что меньше максимальной просадки BLOV.TO в -46.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIV.TO и BLOV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIV.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.44% | -46.98% | +30.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.05% | -5.23% | -5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.05% | -41.86% | +30.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.44% | -46.98% | +30.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.76% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -4.47% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.56% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIV.TO и BLOV.TO
Текущая волатильность для Manulife Smart Dividend ETF (CDIV.TO) составляет 3.91%, в то время как у Brompton North American Low Volatility Dividend ETF (BLOV.TO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что CDIV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIV.TO | BLOV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.67% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.80% | 7.78% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.75% | 9.16% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.87% | 33.18% | -20.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.57% | 30.15% | -17.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIV.TO и BLOV.TO
Дивидендная доходность CDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности BLOV.TO в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOV.TO Brompton North American Low Volatility Dividend ETF | 3.72% | 4.13% | 4.51% | 4.80% | 4.25% | 3.19% | 2.45% |
CDIV.TO Manulife Smart Dividend ETF | 2.46% | 3.19% | 3.45% | 3.45% | 3.41% | 2.38% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
CDIV.TO and BLOV.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Manulife and Brompton.
Подберите оптимальное распределение для CDIV.TO и BLOV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор