Сравнение CDIS.L с WCOD.L
CDIS.L (State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) and WCOD.L (SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds from State Street - CDIS.L tracks the MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index while WCOD.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDIS.L returned 5.59%/yr vs 10.55%/yr for WCOD.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDIS.L charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for WCOD.L.
Доходность
Сравнение доходности CDIS.L и WCOD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDIS.L торгуется в EUR, в то время как WCOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDIS.L показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у WCOD.L с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции CDIS.L уступали акциям WCOD.L по среднегодовой доходности: 5.59% против 10.55% соответственно.
CDIS.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -5.47%
- С начала года
- -8.19%
- 1 год
- -0.96%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 5.59%
WCOD.L
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.62%
- 6 месяцев
- -2.72%
- С начала года
- -0.59%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам CDIS.L и WCOD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDIS.L State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -8.19% | 1.95% | 3.66% | 15.14% | -15.77% | 22.45% | 6.11% | 32.46% | -14.16% | 10.49% |
WCOD.L SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF | -0.59% | -5.26% | 30.24% | 31.78% | -29.38% | 25.98% | 25.99% | 28.74% | -1.72% | 8.75% |
Correlation
The correlation between CDIS.L and WCOD.L is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г. | 0.70 |
The correlation between CDIS.L and WCOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDIS.L vs. WCOD.L — Ранг доходности на риск
CDIS.L
WCOD.L
Сравнение CDIS.L c WCOD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) и SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDIS.L | WCOD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.47 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 1.21 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDIS.L и WCOD.L
Максимальная просадка CDIS.L за все время составила -41.60%, что больше максимальной просадки WCOD.L в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDIS.L и WCOD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDIS.L | WCOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.60% | -35.05% | -6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.58% | -15.04% | -5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.56% | -27.20% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.15% | -33.41% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -35.05% | -6.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.26% | -9.57% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -6.63% | -3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.24% | 5.84% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDIS.L и WCOD.L
Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDIS.L) составляет 5.53%, в то время как у SPDR MSCI World Consumer Discretionary UCITS ETF (WCOD.L) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что CDIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDIS.L | WCOD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.00% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.93% | 14.61% | +1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.34% | 18.12% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 20.51% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 19.58% | +0.71% |
Сравнение комиссий CDIS.L и WCOD.L
CDIS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WCOD.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDIS.L и WCOD.L
Ни CDIS.L, ни WCOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDIS.L and WCOD.L have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CDIS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CDIS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for WCOD.L.
CDIS.L tracks MSCI Europe Consumer Discretionary 35/20 Capped Index, while WCOD.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Their fees differ too: 0.18% for CDIS.L and 0.30% for WCOD.L.
Подберите оптимальное распределение для CDIS.L и WCOD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор