PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с NSMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDDYX с NSMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDDYX (Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class) and NSMIX (Columbia Short Term Municipal Bond Fund) are both mutual funds - CDDYX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia, while NSMIX is a Municipal Bonds fund managed by Columbia. Over the past 10 years, CDDYX returned 12.63%/yr vs 1.71%/yr for NSMIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CDDYX charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for NSMIX.

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и NSMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Short Term Municipal Bond Fund (NSMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 8.07%, что значительно выше, чем у NSMIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции NSMIX по среднегодовой доходности: 12.63% против 1.71% соответственно.

CDDYX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.06%
С начала года
8.07%
6 месяцев
8.50%
1 год
20.81%
3 года*
16.67%
5 лет*
10.66%
10 лет*
12.63%

NSMIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.35%
С начала года
1.03%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.96%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDDYX и NSMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		8.07%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
NSMIX
Columbia Short Term Municipal Bond Fund		1.03%5.01%2.54%3.59%-3.06%0.57%1.95%3.24%1.46%1.53%

Correlation

The correlation between CDDYX and NSMIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2012 г.

0.01

The correlation between CDDYX and NSMIX shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.16 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Columbia Short Term Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с FLCSXCDDYX с VCADXCDDYX с VFIAXCDDYX с FEQIX
Часто сравнивают с NSMIX:
NSMIX с SLMCXNSMIX с ATOIXNSMIX с USMTXNSMIX с GSFTXNSMIX с BATVXNSMIX с FSMUXNSMIX с APUSX

Доходность на риск

CDDYX vs. NSMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NSMIX
Ранг доходности на риск NSMIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSMIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSMIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSMIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSMIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c NSMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Columbia Short Term Municipal Bond Fund (NSMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXNSMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.00

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
5.47

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

2.14

-0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.81

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

9.62

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. NSMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NSMIX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и NSMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXNSMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.00

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.05

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.09

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.83

-0.96

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и NSMIX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что больше максимальной просадки NSMIX в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и NSMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDDYXNSMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-5.20%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-1.45%

-4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-1.97%

-11.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-5.20%

-11.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-5.20%

-27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.31%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.77%

-0.37%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.42%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и NSMIX

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с Columbia Short Term Municipal Bond Fund (NSMIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDDYXNSMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

0.48%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

1.06%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

1.36%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

1.73%

+11.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

1.57%

+14.12%

Сравнение комиссий CDDYX и NSMIX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии NSMIX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и NSMIX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности NSMIX в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		4.98%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
NSMIX
Columbia Short Term Municipal Bond Fund		2.90%3.58%2.81%2.01%1.31%0.95%1.45%1.93%1.64%1.33%1.04%0.94%

Часто задаваемые вопросы

CDDYX and NSMIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDDYX has higher volatility (2.38%) compared to NSMIX (0.48%). In terms of maximum drawdown, CDDYX dropped -32.74% vs NSMIX's -5.20%.

NSMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDDYX и NSMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор