Сравнение CDCE.L с SPYL.L
CDCE.L (SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - CDCE.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, CDCE.L returned -2.65% vs 29.01% for SPYL.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CDCE.L charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.
Доходность
Сравнение доходности CDCE.L и SPYL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CDCE.L торгуется в GBP, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CDCE.L показывает доходность -11.91%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.80%.
CDCE.L
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -11.97%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYL.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDCE.L и SPYL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDCE.L SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF | -11.91% | 7.38% | -1.21% | 11.46% |
SPYL.L SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc | 10.76% | 9.03% | 27.52% | 9.22% |
Correlation
The correlation between CDCE.L and SPYL.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDCE.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск
CDCE.L
SPYL.L
Сравнение CDCE.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDCE.L | SPYL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.45 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 3.97 | -4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 13.54 | -13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDCE.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 2.43 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 1.55 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок CDCE.L и SPYL.L
Максимальная просадка CDCE.L за все время составила -23.43%, что больше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDCE.L и SPYL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDCE.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.43% | -21.16% | -2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.92% | -7.21% | -14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -0.17% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -2.95% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.52% | 2.13% | +7.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDCE.L и SPYL.L
SPDR MSCI Europe Consumer Discretionary UCITS ETF (CDCE.L) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что CDCE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDCE.L | SPYL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 3.40% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.57% | 8.57% | +7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.33% | 11.79% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 14.12% | +6.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 14.12% | +6.36% |
Сравнение комиссий CDCE.L и SPYL.L
CDCE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDCE.L и SPYL.L
Ни CDCE.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CDCE.L and SPYL.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for CDCE.L.
CDCE.L is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SPYL.L is S&P 500. CDCE.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while SPYL.L tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.18% for CDCE.L and 0.03% for SPYL.L.
Подберите оптимальное распределение для CDCE.L и SPYL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор