PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDAY.NEO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDAY.NEO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

CDAY.NEO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CDAY.NEO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDAY.NEO и ZWC.TO

2026 (YTD)2025
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		6.23%14.92%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, CDAY.NEO показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

CDAY.NEO

1 день
0.46%
1 месяц
-4.27%
С начала года
6.23%
6 месяцев
10.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с CDAY.NEO:
CDAY.NEO с HDIV.TOCDAY.NEO с QDAY.NEOCDAY.NEO с CANY.TOCDAY.NEO с SDAY.NEOCDAY.NEO с HCAL.TOCDAY.NEO с BANK.TOCDAY.NEO с ZEB.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий CDAY.NEO и ZWC.TO

CDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF

Доходность на риск

CDAY.NEO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDAY.NEO
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDAY.NEO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF (CDAY.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CDAY.NEO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDAY.NEOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

0.53

+1.89

Корреляция

Корреляция между CDAY.NEO и ZWC.TO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDAY.NEO и ZWC.TO

Дивидендная доходность CDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.30%, что больше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
CDAY.NEO
Hamilton Enhanced Canadian Equity DayMAX ETF		11.30%7.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок CDAY.NEO и ZWC.TO

Максимальная просадка CDAY.NEO за все время составила -9.61%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDAY.NEO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CDAY.NEOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.61%

-40.57%

+30.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.31%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-4.76%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDAY.NEO и ZWC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDAY.NEOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

10.16%

+3.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

10.08%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

15.04%

-1.59%