Сравнение CCOYX с FATIX
CCOYX (Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class) and FATIX (Fidelity Advisor Technology Fund Class I) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CCOYX charges 0.82%/yr vs 0.71%/yr for FATIX.
Доходность
Сравнение доходности CCOYX и FATIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOYX
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.59%
- С начала года
- 58.87%
- 6 месяцев
- 55.61%
- 1 год
- 127.06%
- 3 года*
- 48.12%
- 5 лет*
- 27.23%
- 10 лет*
- —
FATIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOYX и FATIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 58.87% | 37.79% | 27.11% | 44.77% | -30.92% | 39.45% | 44.92% | 54.68% | -7.78% | 19.33% |
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 0.00% | 24.65% | 35.36% | 59.71% | -36.01% | 27.59% | 64.34% | 50.99% | -8.24% | 30.89% |
Correlation
The correlation between CCOYX and FATIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2017 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between CCOYX and FATIX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOYX vs. FATIX — Ранг доходности на риск
CCOYX
FATIX
Сравнение CCOYX c FATIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class (CCOYX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOYX | FATIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 41.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOYX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CCOYX и FATIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOYX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOYX и FATIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOYX | FATIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.76% | — | — |
Сравнение комиссий CCOYX и FATIX
CCOYX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FATIX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOYX и FATIX
Дивидендная доходность CCOYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности FATIX в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCOYX Columbia Seligman Technology and Information Fund Institutional 3 Class | 5.09% | 8.08% | 12.32% | 4.60% | 8.17% | 10.62% | 9.52% | 10.61% | 11.42% | 10.60% | 0.00% | 0.00% |
FATIX Fidelity Advisor Technology Fund Class I | 9.75% | 9.75% | 7.19% | 3.74% | 3.32% | 11.43% | 7.31% | 2.50% | 22.35% | 7.93% | 1.52% | 4.46% |
Часто задаваемые вопросы
CCOYX and FATIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCOYX и FATIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор