Сравнение CCOM.TO с CASH.TO
CCOM.TO (CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units) and CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) are both exchange-traded funds - CCOM.TO is a Commodities fund tracking the Auspice Broad Commodity Excess Return Index, while CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. CCOM.TO is passively managed, while CASH.TO is actively managed. Over the past 3 years, CCOM.TO returned 6.27%/yr vs 3.62%/yr for CASH.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CCOM.TO charges 0.73%/yr vs 0.11%/yr for CASH.TO.
Доходность
Сравнение доходности CCOM.TO и CASH.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCOM.TO показывает доходность 12.78%, что значительно выше, чем у CASH.TO с доходностью 0.84%.
CCOM.TO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 19.61%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CASH.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM.TO и CASH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 12.78% | 6.96% | 5.90% | -2.46% | 1.40% |
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.84% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 1.14% |
Correlation
The correlation between CCOM.TO and CASH.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2022 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск
CCOM.TO
CASH.TO
Сравнение CCOM.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCOM.TO | CASH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -30.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 7.50 | -6.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 112.00 | -108.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | 470.40 | -457.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 10.38 | -8.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 5.52 | -4.74 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM.TO и CASH.TO
Максимальная просадка CCOM.TO за все время составила -9.79%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM.TO и CASH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -0.80% | -8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.57% | -0.02% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.18% | -0.06% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | 0.00% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.00% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.00% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM.TO и CASH.TO
CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units (CCOM.TO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CCOM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM.TO | CASH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 0.06% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 0.13% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.10% | 0.22% | +9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.43% | 0.61% | +7.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.43% | 0.61% | +7.82% |
Сравнение комиссий CCOM.TO и CASH.TO
CCOM.TO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM.TO и CASH.TO
Дивидендная доходность CCOM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности CASH.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.06% | 2.30% | 0.10% |
CCOM.TO CI Auspice Broad Commodity Fund ETF Hedged Units | 7.44% | 3.48% | 6.99% | 4.21% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM.TO and CASH.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.73% for CCOM.TO.
CCOM.TO is categorized as Commodities, while CASH.TO is Money Market. They also come from different issuers: CI and Global X. Their fees differ too: 0.73% for CCOM.TO and 0.11% for CASH.TO.
Подберите оптимальное распределение для CCOM.TO и CASH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор