PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCO.TO с ZMMK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCO.TO с ZMMK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCO.TO (Cameco Corporation) is a stock, while ZMMK.TO (BMO Money Market Fund ETF Series) is Money Market fund actively managed by BMO. Over the past 3 years, CCO.TO returned 56.56%/yr vs 3.86%/yr for ZMMK.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCO.TO и ZMMK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Cameco Corporation (CCO.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCO.TO показывает доходность 26.07%, что значительно выше, чем у ZMMK.TO с доходностью 0.99%.

CCO.TO

1 день
-0.68%
1 месяц
1.41%
С начала года
26.07%
6 месяцев
20.66%
1 год
93.57%
3 года*
56.56%
5 лет*
44.08%
10 лет*
27.29%

ZMMK.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.17%
1 год
2.50%
3 года*
3.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCO.TO и ZMMK.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CCO.TO
Cameco Corporation		26.07%70.37%29.62%86.52%11.71%-6.86%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		0.99%2.77%4.94%4.86%1.99%0.04%

Correlation

The correlation between CCO.TO and ZMMK.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2021 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

BMO Money Market Fund ETF Series

Часто сравнивают с CCO.TO:
CCO.TO с BWXTCCO.TO с NXE.TOCCO.TO с NXECCO.TO с CNQ.TOCCO.TO с WPM.TOCCO.TO с DML.TOCCO.TO с URNM
Часто сравнивают с ZMMK.TO:
ZMMK.TO с CASH.TOZMMK.TO с CMR.TOZMMK.TO с CBIL.TOZMMK.TO с HSAV.TOZMMK.TO с ZAG.TOZMMK.TO с PSA.TOZMMK.TO с TCSH.TO

Доходность на риск

CCO.TO vs. ZMMK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCO.TO
Ранг доходности на риск CCO.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCO.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCO.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCO.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCO.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZMMK.TO
Ранг доходности на риск ZMMK.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZMMK.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZMMK.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCO.TO c ZMMK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCO.TO) и BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCO.TOZMMK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
9.68

-7.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
24.12

-21.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

5.48

-4.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

83.57

-79.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

380.38

-371.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCO.TO vs. ZMMK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCO.TO на текущий момент составляет 1.75, что ниже коэффициента Шарпа ZMMK.TO равного 9.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCO.TO и ZMMK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCO.TOZMMK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

9.68

-7.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

10.31

-9.94

Просадки

Сравнение просадок CCO.TO и ZMMK.TO

Максимальная просадка CCO.TO за все время составила -83.63%, что больше максимальной просадки ZMMK.TO в -0.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCO.TO и ZMMK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCO.TOZMMK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.63%

-0.16%

-83.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.86%

-0.03%

-24.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.52%

-0.08%

-39.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.78%

0.00%

-12.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.04%

-0.00%

-39.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

0.01%

+10.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CCO.TO и ZMMK.TO

Cameco Corporation (CCO.TO) имеет более высокую волатильность в 15.16% по сравнению с BMO Money Market Fund ETF Series (ZMMK.TO) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что CCO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMMK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCO.TOZMMK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.16%

0.06%

+15.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.85%

0.18%

+36.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.71%

0.26%

+53.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.74%

0.34%

+47.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.94%

0.34%

+44.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCO.TO и ZMMK.TO

Дивидендная доходность CCO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности ZMMK.TO в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCO.TO
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.21%0.39%0.29%0.47%0.69%0.52%3.45%2.85%2.34%
ZMMK.TO
BMO Money Market Fund ETF Series		2.53%3.02%4.66%4.98%1.95%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CCO.TO and ZMMK.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCO.TO и ZMMK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор