Сравнение CCJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или SPY.
Основные характеристики
| CCJ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.09% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 94.85% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 38.83% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.96% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.10% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 39.06% | 11.48% |
| Макс. просадка | -87.86% | -55.19% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между CCJ и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и SPY
С начала года, CCJ показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции CCJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.10% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и SPY
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.17% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.68% | 0.53% | 3.37% | 2.88% | 2.49% | 2.19% | 1.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CCJ и SPY
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и SPY
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.