Корреляция
Корреляция между CCJ и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowСравнение CCJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и SPY
Загрузка...
Основные характеристики
CCJ:
0.25
SPY:
0.61
CCJ:
0.80
SPY:
1.05
CCJ:
1.10
SPY:
1.15
CCJ:
0.43
SPY:
0.70
CCJ:
0.85
SPY:
2.68
CCJ:
20.14%
SPY:
4.92%
CCJ:
48.43%
SPY:
20.44%
CCJ:
-87.86%
SPY:
-55.19%
CCJ:
-1.19%
SPY:
-3.82%
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.18% против 12.71% соответственно.
CCJ
17.55%
33.30%
4.50%
11.82%
34.11%
41.38%
16.18%
SPY
0.58%
6.70%
-1.23%
12.34%
13.93%
15.74%
12.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCJ и SPY
CCJ
SPY
Сравнение CCJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и SPY
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 3.36% | 2.88% | 2.50% | 2.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.22% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CCJ и SPY
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и SPY.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и SPY
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Пользовательские портфели с CCJ или SPY
Последние обсуждения
Discrepancy between SPY and ^GSPC?
Hello, from the charts, SPY seems to be outperforming its benchmark ^GSPC. That looks strange. From my understanding, SPY is designed to closely track the S&P 500.
Could there be an error in the charts?
Hedge Cat
dividends
Dennis Nolen
calculation of performance
Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):
GLD=37.82%
IAU=37.97%
IAUM=38.34%
using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate
GLD=31.34%
IAU=31.45%
IAUM=31.66%
These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.
The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.
What is causing the error?
Marcus Crahan