PortfoliosLab logo
Сравнение CCJ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CCJ и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности CCJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

0.25

SPY:

0.61

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.80

SPY:

1.05

Коэф-т Омега

CCJ:

1.10

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

CCJ:

0.43

SPY:

0.70

Коэф-т Мартина

CCJ:

0.85

SPY:

2.68

Индекс Язвы

CCJ:

20.14%

SPY:

4.92%

Дневная вол-ть

CCJ:

48.43%

SPY:

20.44%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CCJ:

-1.19%

SPY:

-3.82%

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 16.18% против 12.71% соответственно.


CCJ

С начала года

17.55%

1 месяц

33.30%

6 месяцев

4.50%

1 год

11.82%

3 года

34.11%

5 лет

41.38%

10 лет

16.18%

SPY

С начала года

0.58%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-1.23%

1 год

12.34%

3 года

13.93%

5 лет

15.74%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cameco Corporation

SPDR S&P 500 ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и SPY

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SPY в 1.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation
0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и SPY

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и SPY.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и SPY

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Пользовательские портфели с CCJ или SPY


Nu
51%
YTD
CCJ
SMR
CEG
cheat
26%
YTD
SPY
QQQ
^VXN
^VIX
BIL
^FVX
BTAL
TLT
OSTIX
DBSCX
HICOX
SOXL
NVDA
1 / 237

Последние обсуждения