Сравнение CCJ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCJ показывает доходность 24.34%, а SPY немного выше – 24.40%. За последние 10 лет акции CCJ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.86% против 13.04% соответственно.
CCJ
24.34%
-7.64%
1.02%
20.39%
42.36%
11.86%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| CCJ | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 1.74 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 14.03% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 43.70% | 12.15% |
| Макс. просадка | -87.87% | -55.19% |
| Текущая просадка | -7.64% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CCJ и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCJ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и SPY
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 3.36% | 2.88% | 2.50% | 2.19% | 1.85% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CCJ и SPY
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и SPY
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.