PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCJ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCJ с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CCJ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCJ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCJ
Cameco Corporation		21.47%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.49% против 14.06% соответственно.

CCJ

1 день
2.32%
1 месяц
-11.62%
С начала года
21.47%
6 месяцев
33.36%
1 год
166.38%
3 года*
62.25%
5 лет*
45.51%
10 лет*
25.49%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CCJ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCJSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

0.96

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

1.49

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.23

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.64

1.53

+5.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.53

7.27

+10.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCJ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCJSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

0.96

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.70

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.79

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между CCJ и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и SPY

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и SPY

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CCJSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-55.19%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-12.05%

-13.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-24.50%

-15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-33.72%

-23.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-5.53%

-11.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.28%

-9.09%

-37.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

2.54%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и SPY

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCJSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.63%

5.35%

+11.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.74%

9.50%

+32.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.63%

19.06%

+35.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.69%

17.06%

+32.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.28%

17.92%

+28.36%