Nu
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | Energy | 33.33% |
CEG Constellation Energy Corp | Utilities | 33.33% |
SMR Nuscale Power Corp | Industrials | 33.33% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.52% | 6.32% | -1.44% | 12.25% | 14.20% | 10.84% |
| Nu | 45.43% | 53.66% | 10.80% | 93.60% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
CCJ Cameco Corporation | 15.10% | 30.23% | 2.32% | 9.06% | 40.79% | 15.86% |
SMR Nuscale Power Corp | 83.94% | 95.26% | 17.53% | 271.82% | N/A | N/A |
CEG Constellation Energy Corp | 36.05% | 34.15% | 20.11% | 38.35% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Nu, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20.97% | -19.15% | -15.05% | 12.45% | 55.65% | 45.43% | |||||||
| 2024 | 1.11% | 9.65% | 27.03% | 4.94% | 29.59% | 6.74% | -8.45% | -8.29% | 29.45% | 24.12% | 26.60% | -26.68% | 155.98% |
| 2023 | 8.90% | -5.46% | -4.06% | 0.36% | -1.69% | 4.91% | 9.75% | -2.72% | -0.58% | -8.00% | 2.98% | -0.35% | 2.45% |
| 2022 | 3.71% | 14.73% | -5.16% | 1.02% | -6.62% | 27.35% | 9.61% | -7.35% | 0.02% | 0.61% | -7.98% | 27.49% |
Комиссия
Комиссия Nu составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Nu составляет 85, что ставит его в топ 15% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.19 | 0.67 | 1.09 | 0.30 | 0.59 |
SMR Nuscale Power Corp | 2.31 | 3.10 | 1.35 | 5.56 | 10.09 |
CEG Constellation Energy Corp | 0.55 | 1.14 | 1.16 | 0.64 | 1.55 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Nu за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.23% | 0.28% | 0.39% | 0.35% | 0.10% | 0.15% | 0.22% | 0.18% | 1.12% | 0.96% | 0.83% | 0.73% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CCJ Cameco Corporation | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 3.36% | 2.88% | 2.50% | 2.19% |
SMR Nuscale Power Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.49% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Nu показал максимальную просадку в 48.32%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.
Текущая просадка Nu составляет 4.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.32% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | 35 | 27 мая 2025 г. | 85 |
| -36.36% | 16 июл. 2024 г. | 38 | 6 сент. 2024 г. | 20 | 4 окт. 2024 г. | 58 |
| -30.15% | 19 мар. 2024 г. | 5 | 25 мар. 2024 г. | 43 | 24 мая 2024 г. | 48 |
| -27.15% | 25 нояб. 2024 г. | 25 | 31 дек. 2024 г. | 14 | 23 янв. 2025 г. | 39 |
| -25.87% | 15 сент. 2022 г. | 337 | 18 янв. 2024 г. | 31 | 4 мар. 2024 г. | 368 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 3, при этом эффективное количество активов равно 3.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | CCJ | SMR | CEG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.47 | 0.32 | 0.49 | 0.51 |
| CCJ | 0.47 | 1.00 | 0.34 | 0.38 | 0.65 |
| SMR | 0.32 | 0.34 | 1.00 | 0.36 | 0.84 |
| CEG | 0.49 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.66 |
| Portfolio | 0.51 | 0.65 | 0.84 | 0.66 | 1.00 |