Сравнение CCAU.L с IITU.L
CCAU.L (iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc)) and IITU.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CCAU.L is a Canada Equities fund tracking the MSCI Developed - Canada in USD - NET TR, while IITU.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CCAU.L returned 10.94%/yr vs 25.08%/yr for IITU.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCAU.L charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for IITU.L.
Доходность
Сравнение доходности CCAU.L и IITU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCAU.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCAU.L показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у IITU.L с доходностью 15.41%. За последние 10 лет акции CCAU.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 10.94% против 25.08% соответственно.
CCAU.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 10.94%
- Всё время*
- 6.90%
IITU.L
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 18.80%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 28.75%
- 5 лет*
- 20.59%
- 10 лет*
- 25.08%
- Всё время*
- 18.89%
Сравнение доходности по годам CCAU.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAU.L iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) | 9.39% | 36.70% | 12.06% | 14.22% | -12.45% | 24.37% | 5.95% | 26.28% | -17.42% | 15.44% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | 15.41% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Correlation
The correlation between CCAU.L and IITU.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between CCAU.L and IITU.L shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CCAU.L и IITU.L
Секторы
CCAU.L
IITU.L
Финансовые услуги
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Здравоохранение
-
-
Финансовые услуги
CCAU.L
IITU.L
-
Энергетика
CCAU.L
IITU.L
Сырьевые материалы
CCAU.L
IITU.L
-
Промышленность
CCAU.L
IITU.L
Технологии
CCAU.L
IITU.L
Потребительский циклический сектор
CCAU.L
IITU.L
-
Потребительский защитный сектор
CCAU.L
IITU.L
-
Коммунальные услуги
CCAU.L
IITU.L
-
Коммуникационные услуги
CCAU.L
IITU.L
Недвижимость
CCAU.L
IITU.L
-
Здравоохранение
CCAU.L
-
IITU.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAU.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
CCAU.L
IITU.L
Сравнение CCAU.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) (CCAU.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAU.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.73 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 4.65 | +9.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAU.L и IITU.L
Максимальная просадка CCAU.L за все время составила -42.79%, примерно равная максимальной просадке IITU.L в -43.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAU.L и IITU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -43.85% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -16.80% | +9.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -26.42% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -34.22% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -34.22% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -9.13% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.59% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 6.28% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAU.L и IITU.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) (CCAU.L) составляет 2.87%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что CCAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAU.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 7.56% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 17.19% | -7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 21.83% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 27.39% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 24.23% | -6.24% |
Сравнение комиссий CCAU.L и IITU.L
CCAU.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IITU.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAU.L и IITU.L
Ни CCAU.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCAU.L and IITU.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IITU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IITU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.48% for CCAU.L.
CCAU.L is categorized as Canada Equities, while IITU.L is Technology Equities. CCAU.L tracks MSCI Developed - Canada in USD - NET TR, while IITU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.48% for CCAU.L and 0.15% for IITU.L.
Подберите оптимальное распределение для CCAU.L и IITU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор