Сравнение CCAU.L с IGLN.L
CCAU.L (iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CCAU.L is a Canada Equities fund tracking the MSCI Developed - Canada in USD - NET TR, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CCAU.L returned 10.94%/yr vs 11.53%/yr for IGLN.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CCAU.L charges 0.48%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CCAU.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAU.L показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -6.95%. За последние 10 лет акции CCAU.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 10.94% против 11.53% соответственно.
CCAU.L
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 2.33%
- 6 месяцев
- 7.18%
- С начала года
- 9.39%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 20.18%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 10.94%
- Всё время*
- 6.90%
IGLN.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- -14.16%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 26.79%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 11.53%
- Всё время*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам CCAU.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAU.L iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) | 9.39% | 36.70% | 12.06% | 14.22% | -12.45% | 24.37% | 5.95% | 26.28% | -17.42% | 15.44% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -6.95% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
Correlation
The correlation between CCAU.L and IGLN.L is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.26 |
Over the past year, CCAU.L and IGLN.L have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAU.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
CCAU.L
IGLN.L
Сравнение CCAU.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) (CCAU.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAU.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.15 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 0.80 | +2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 1.89 | +11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAU.L и IGLN.L
Максимальная просадка CCAU.L за все время составила -42.79%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAU.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.79% | -45.25% | +2.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -24.39% | +16.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -24.39% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -24.39% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.11% | -24.39% | -16.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -24.32% | +23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -19.73% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 10.32% | -8.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAU.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Canada UCITS ETF USD (Acc) (CCAU.L) составляет 2.87%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CCAU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAU.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 6.81% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 22.96% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 26.39% | -13.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 17.79% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 15.74% | +2.25% |
Сравнение комиссий CCAU.L и IGLN.L
CCAU.L берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAU.L и IGLN.L
Ни CCAU.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CCAU.L and IGLN.L have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for CCAU.L.
CCAU.L is categorized as Canada Equities, while IGLN.L is Gold. CCAU.L tracks MSCI Developed - Canada in USD - NET TR, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.48% for CCAU.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CCAU.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор