PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CC1U.L с HMCA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CC1U.L с HMCA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CC1U.L (Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD) and HMCA.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - CC1U.L tracks the MSCI China NR USD while HMCA.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CC1U.L returned 0.89%/yr vs -1.00%/yr for HMCA.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CC1U.L charges 0.45%/yr vs 0.30%/yr for HMCA.L.

Доходность

Сравнение доходности CC1U.L и HMCA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CC1U.L торгуется в USD, в то время как HMCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CC1U.L показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у HMCA.L с доходностью 8.51%.

CC1U.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-3.48%
С начала года
0.83%
6 месяцев
0.56%
1 год
29.87%
3 года*
6.80%
5 лет*
0.89%
10 лет*
4.02%

HMCA.L

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.02%
С начала года
8.51%
6 месяцев
11.15%
1 год
35.17%
3 года*
11.29%
5 лет*
-1.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CC1U.L и HMCA.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.83%39.49%1.53%-11.33%-9.32%-3.10%-1.85%12.90%-10.33%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		8.51%26.23%11.59%-14.28%-25.98%3.23%43.32%35.40%-14.49%

Correlation

The correlation between CC1U.L and HMCA.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.76

The correlation between CC1U.L and HMCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CC1U.L и HMCA.L

Секторы
CC1U.L
HMCA.L

Технологии

29.6%
32.1%

Потребительский циклический сектор

20.7%
5.2%

Промышленность

13.4%
15.4%

Сырьевые материалы

13.0%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
1.3%

Здравоохранение

6.6%
3.8%

Коммунальные услуги

3.4%
3.3%

Недвижимость

1.5%
0.5%

Финансовые услуги

1.3%
17.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%
6.6%

Энергетика

-

3.2%

Технологии

CC1U.L
29.6%
HMCA.L
32.1%

Потребительский циклический сектор

CC1U.L
20.7%
HMCA.L
5.2%

Промышленность

CC1U.L
13.4%
HMCA.L
15.4%

Сырьевые материалы

CC1U.L
13.0%
HMCA.L
11.2%

Коммуникационные услуги

CC1U.L
10.0%
HMCA.L
1.3%

Здравоохранение

CC1U.L
6.6%
HMCA.L
3.8%

Коммунальные услуги

CC1U.L
3.4%
HMCA.L
3.3%

Недвижимость

CC1U.L
1.5%
HMCA.L
0.5%

Финансовые услуги

CC1U.L
1.3%
HMCA.L
17.5%

Потребительский защитный сектор

CC1U.L
0.5%
HMCA.L
6.6%

Энергетика

CC1U.L

-

HMCA.L
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD

HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF

Часто сравнивают с CC1U.L:
CC1U.L с CBUK.DECC1U.L с KWEB.LCC1U.L с ICGA.DECC1U.L с CQQQCC1U.L с XCHA.LCC1U.L с CM5S.LCC1U.L с JRCD.L
Часто сравнивают с HMCA.L:
HMCA.L с NUCG.LHMCA.L с BCHS.LHMCA.L с HERG.LHMCA.L с UC04.LHMCA.L с LYPG.DEHMCA.L с CNYAHMCA.L с SPX5.L

Доходность на риск

CC1U.L vs. HMCA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CC1U.L
Ранг доходности на риск CC1U.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CC1U.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC1U.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC1U.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC1U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC1U.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HMCA.L
Ранг доходности на риск HMCA.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMCA.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMCA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMCA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMCA.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMCA.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CC1U.L c HMCA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CC1U.LHMCA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.21

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.03

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

4.77

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

14.16

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CC1U.L vs. HMCA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CC1U.L на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа HMCA.L равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC1U.L и HMCA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CC1U.LHMCA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.21

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.04

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.28

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CC1U.L и HMCA.L

Максимальная просадка CC1U.L за все время составила -51.06%, примерно равная максимальной просадке HMCA.L в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC1U.L и HMCA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CC1U.LHMCA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.06%

-49.15%

-1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.29%

-7.49%

-8.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.24%

-28.26%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-44.46%

+1.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.25%

-13.02%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.27%

-21.69%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.32%

2.53%

+4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CC1U.L и HMCA.L

Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD (CC1U.L) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCA.L) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CC1U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CC1U.LHMCA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

6.23%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.58%

11.24%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

16.22%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.95%

22.71%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

23.95%

+0.30%

Сравнение комиссий CC1U.L и HMCA.L

CC1U.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HMCA.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC1U.L и HMCA.L

CC1U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CC1U.L
Amundi MSCI China UCITS ETF-C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMCA.L
HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF		1.68%1.76%1.97%2.20%1.76%1.09%0.88%1.78%0.29%

Часто задаваемые вопросы

CC1U.L and HMCA.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HMCA.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMCA.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for CC1U.L.

CC1U.L tracks MSCI China NR USD, while HMCA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Amundi and HSBC. Their fees differ too: 0.45% for CC1U.L and 0.30% for HMCA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CC1U.L и HMCA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор