Сравнение CBXO с TMAR
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. CBXO is actively managed, while TMAR is passively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBXO charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 13.87%.
CBXO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -3.71%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.71% | -8.02% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 13.87% | 2.45% |
Correlation
The correlation between CBXO and TMAR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBXO
TMAR
Сравнение CBXO c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 2.20 | -4.56 |
Просадки
Сравнение просадок CBXO и TMAR
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.43%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -9.93% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -1.23% | -10.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -0.66% | -7.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 9.48% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.41% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.20% | 11.41% | -4.21% |
Сравнение комиссий CBXO и TMAR
CBXO берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и TMAR
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and TMAR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for TMAR.
They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBXO and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор