Сравнение CBXO с CPST
CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos. CBXO is actively managed, while CPST is passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBXO и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXO показывает доходность -3.67%, что значительно ниже, чем у CPST с доходностью 2.67%.
CBXO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXO и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.67% | -8.02% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.67% | 0.93% |
Correlation
The correlation between CBXO and CPST is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXO vs. CPST — Ранг доходности на риск
CBXO
CPST
Сравнение CBXO c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXO | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -2.36 | 2.02 | -4.38 |
Просадки
Сравнение просадок CBXO и CPST
Максимальная просадка CBXO за все время составила -11.40%, что больше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXO и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXO | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.40% | -3.79% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | 0.00% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.46% | -0.35% | -8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXO и CPST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXO | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 2.15% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.23% | 3.37% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.23% | 3.37% | +3.86% |
Сравнение комиссий CBXO и CPST
И CBXO, и CPST имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXO и CPST
Дивидендная доходность CBXO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, тогда как CPST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXO and CPST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO and CPST have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBXO has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for CPST.
Подберите оптимальное распределение для CBXO и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор