PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUY.DE с XG12.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUY.DE с XG12.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUY.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc) and XG12.DE (Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds - CBUY.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while XG12.DE tracks the MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUY.DE returned 13.96%/yr vs 12.73%/yr for XG12.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUY.DE charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XG12.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUY.DE и XG12.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUY.DE показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у XG12.DE с доходностью 39.92%.

CBUY.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.79%
1 год
21.71%
3 года*
13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

XG12.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
8.41%
С начала года
39.92%
6 месяцев
37.25%
1 год
53.56%
3 года*
12.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUY.DE и XG12.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUY.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc		12.08%4.79%18.71%14.35%
XG12.DE
Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C		39.92%8.69%-4.44%0.84%

Correlation

The correlation between CBUY.DE and XG12.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.79

The correlation between CBUY.DE and XG12.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc

Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CBUY.DE:
CBUY.DE с FWIA.DECBUY.DE с AW1P.DECBUY.DE с VTCBUY.DE с UEEH.DECBUY.DE с GLDCBUY.DE с VDIV.DECBUY.DE с ETLQ.DE
Часто сравнивают с XG12.DE:
XG12.DE с GERD.DEXG12.DE с VWCE.DEXG12.DE с MWOE.DEXG12.DE с XDWL.DEXG12.DE с V3AA.DEXG12.DE с AVWC.DEXG12.DE с TSWE.DE

Доходность на риск

CBUY.DE vs. XG12.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUY.DE
Ранг доходности на риск CBUY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUY.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUY.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUY.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XG12.DE
Ранг доходности на риск XG12.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XG12.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XG12.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XG12.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUY.DE c XG12.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUY.DEXG12.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
3.33

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
4.57

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

7.95

-5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

25.46

-14.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUY.DE vs. XG12.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUY.DE на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа XG12.DE равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUY.DE и XG12.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUY.DEXG12.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

3.33

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.39

+0.77

Просадки

Сравнение просадок CBUY.DE и XG12.DE

Максимальная просадка CBUY.DE за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки XG12.DE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUY.DE и XG12.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUY.DEXG12.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.18%

-32.01%

+10.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.77%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-24.98%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-1.67%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-14.28%

+11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.12%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUY.DE и XG12.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) составляет 3.83%, в то время как у Xtrackers MSCI Global SDG 12 Circular Economy UCITS ETF 1C (XG12.DE) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что CBUY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XG12.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUY.DEXG12.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

6.86%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

12.62%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

16.18%

-3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

17.44%

-4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

17.44%

-4.02%

Сравнение комиссий CBUY.DE и XG12.DE

CBUY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XG12.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUY.DE и XG12.DE

Ни CBUY.DE, ни XG12.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUY.DE and XG12.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XG12.DE.

CBUY.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while XG12.DE tracks MSCI ACWI IMI SDG 12 Responsible Consumption and Production Select. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for CBUY.DE and 0.35% for XG12.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUY.DE и XG12.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор