PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUY.DE с SPP2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUY.DE с SPP2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUY.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc) and SPP2.DE (SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc) are both Global Equities funds - CBUY.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while SPP2.DE tracks the MSCI ACWI (USD Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUY.DE returned 13.96%/yr vs 18.34%/yr for SPP2.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CBUY.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for SPP2.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUY.DE и SPP2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBUY.DE торгуется в EUR, в то время как SPP2.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPP2.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBUY.DE показывает доходность 12.08%, что значительно ниже, чем у SPP2.DE с доходностью 13.03%.

CBUY.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.79%
1 год
21.71%
3 года*
13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPP2.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
5.25%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.58%
3 года*
18.34%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUY.DE и SPP2.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUY.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc		12.08%4.79%18.71%14.35%
SPP2.DE
SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc		13.04%7.39%27.67%15.90%

Correlation

The correlation between CBUY.DE and SPP2.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.90

The correlation between CBUY.DE and SPP2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc

SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc

Часто сравнивают с CBUY.DE:
CBUY.DE с FWIA.DECBUY.DE с AW1P.DECBUY.DE с VTCBUY.DE с UEEH.DECBUY.DE с GLDCBUY.DE с VDIV.DECBUY.DE с ETLQ.DE
Часто сравнивают с SPP2.DE:
SPP2.DE с SPYL.DESPP2.DE с CSPX.LSPP2.DE с MWOE.DESPP2.DE с XWEB.DESPP2.DE с 2B7J.DESPP2.DE с AVWC.DESPP2.DE с GERD.DE

Доходность на риск

CBUY.DE vs. SPP2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUY.DE
Ранг доходности на риск CBUY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUY.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUY.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUY.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPP2.DE
Ранг доходности на риск SPP2.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPP2.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPP2.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPP2.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPP2.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPP2.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUY.DE c SPP2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUY.DESPP2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.19

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.05

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.68

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

16.59

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUY.DE vs. SPP2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUY.DE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPP2.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUY.DE и SPP2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUY.DESPP2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.19

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.08

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CBUY.DE и SPP2.DE

Максимальная просадка CBUY.DE за все время составила -21.18%, примерно равная максимальной просадке SPP2.DE в -21.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUY.DE и SPP2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUY.DESPP2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.18%

-21.23%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-5.87%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-21.23%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.53%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-3.51%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.66%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUY.DE и SPP2.DE

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с SPDR MSCI ACWI UCITS ETF USD Hedged Acc (SPP2.DE) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что CBUY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPP2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUY.DESPP2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.27%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.26%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.55%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.69%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

14.56%

-1.14%

Сравнение комиссий CBUY.DE и SPP2.DE

CBUY.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPP2.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUY.DE и SPP2.DE

Ни CBUY.DE, ни SPP2.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUY.DE and SPP2.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUY.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUY.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for SPP2.DE.

CBUY.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while SPP2.DE tracks MSCI ACWI (USD Hedged). They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for CBUY.DE and 0.45% for SPP2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUY.DE и SPP2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор