PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUY.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUY.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUY.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc) and MWOL.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - CBUY.DE tracks the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel while MWOL.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUY.DE returned 13.96%/yr vs 17.01%/yr for MWOL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CBUY.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for MWOL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUY.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUY.DE показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью 10.87%.

CBUY.DE

1 день
0.15%
1 месяц
3.34%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.79%
1 год
21.71%
3 года*
13.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

MWOL.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.87%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.08%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUY.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUY.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc		12.08%4.79%18.71%14.35%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		10.87%8.53%25.60%15.52%

Correlation

The correlation between CBUY.DE and MWOL.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

0.92

The correlation between CBUY.DE and MWOL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с CBUY.DE:
CBUY.DE с FWIA.DECBUY.DE с AW1P.DECBUY.DE с VTCBUY.DE с UEEH.DECBUY.DE с GLDCBUY.DE с VDIV.DECBUY.DE с ETLQ.DE
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с XAMB.DEMWOL.DE с DBXW.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с GERD.DE

Доходность на риск

CBUY.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUY.DE
Ранг доходности на риск CBUY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUY.DE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUY.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUY.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUY.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUY.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUY.DEMWOL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.17

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.04

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.67

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

14.63

-3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUY.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUY.DE на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOL.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUY.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUY.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.77

+0.39

Просадки

Сравнение просадок CBUY.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка CBUY.DE за все время составила -21.18%, что меньше максимальной просадки MWOL.DE в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUY.DE и MWOL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUY.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.18%

-33.56%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-6.58%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-21.64%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.37%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-4.89%

+2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

1.65%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUY.DE и MWOL.DE

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc (CBUY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что CBUY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWOL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUY.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

2.63%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

7.71%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

11.12%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

14.20%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.42%

16.46%

-3.04%

Сравнение комиссий CBUY.DE и MWOL.DE

CBUY.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUY.DE и MWOL.DE

CBUY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM2025
CBUY.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		1.19%1.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CBUY.DE and MWOL.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, MWOL.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOL.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for CBUY.DE.

CBUY.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while MWOL.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for CBUY.DE and 0.05% for MWOL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUY.DE и MWOL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор