PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUX.DE с FWEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUX.DE с FWEA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUX.DE (iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) and FWEA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc) are both exchange-traded funds - CBUX.DE is a Utilities Equities fund tracking the FTSE Global Core Infrastructure Index, while FWEA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUX.DE returned 11.88%/yr vs 17.41%/yr for FWEA.DE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CBUX.DE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for FWEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUX.DE и FWEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUX.DE показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у FWEA.DE с доходностью 10.39%.

CBUX.DE

1 день
0.64%
1 месяц
4.98%
6 месяцев
14.67%
С начала года
17.22%
1 год
20.57%
3 года*
11.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

FWEA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.32%
С начала года
10.39%
1 год
21.37%
3 года*
17.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUX.DE и FWEA.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUX.DE
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)		17.22%0.75%14.53%1.74%
FWEA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc		10.39%17.53%19.21%8.62%

Correlation

The correlation between CBUX.DE and FWEA.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.21

The correlation between CBUX.DE and FWEA.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)

Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc

Часто сравнивают с CBUX.DE:
CBUX.DE с VGVE.DECBUX.DE с SEC0.DECBUX.DE с ZPRS.DECBUX.DE с DEGC.DECBUX.DE с EUNL.DECBUX.DE с XCTW.DECBUX.DE с LUTI.DE
Часто сравнивают с FWEA.DE:
FWEA.DE с VWCE.DEFWEA.DE с WEBN.DEFWEA.DE с AAPLFWEA.DE с MSFTFWEA.DE с NVDAFWEA.DE с VWRA.LFWEA.DE с FTWG.L

Доходность на риск

CBUX.DE vs. FWEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUX.DE
Ранг доходности на риск CBUX.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUX.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUX.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUX.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUX.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUX.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FWEA.DE
Ранг доходности на риск FWEA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWEA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWEA.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWEA.DE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWEA.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUX.DE c FWEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUX.DEFWEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.79

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.68

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

2.58

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.03

10.49

+0.54

CBUX.DE vs. FWEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUX.DE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWEA.DE равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUX.DE и FWEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUX.DE и FWEA.DE

Максимальная просадка CBUX.DE за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки FWEA.DE в -17.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUX.DE и FWEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUX.DEFWEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-17.48%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-8.28%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-17.48%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.04%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-1.85%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

2.04%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUX.DE и FWEA.DE

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (CBUX.DE) составляет 2.39%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF EUR PfHdg Acc (FWEA.DE) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что CBUX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUX.DEFWEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

3.09%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

9.60%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

12.00%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.93%

12.73%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.93%

12.73%

-0.80%

Сравнение комиссий CBUX.DE и FWEA.DE

CBUX.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FWEA.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUX.DE и FWEA.DE

Ни CBUX.DE, ни FWEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUX.DE and FWEA.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for CBUX.DE.

CBUX.DE is categorized as Utilities Equities, while FWEA.DE is Global Equities. CBUX.DE tracks FTSE Global Core Infrastructure Index, while FWEA.DE tracks FTSE All-World Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CBUX.DE and 0.20% for FWEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUX.DE и FWEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор