Сравнение CBUS.DE с LYXA.DE
CBUS.DE (iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds - CBUS.DE tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged) while LYXA.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUS.DE returned 0.65%/yr vs 1.11%/yr for LYXA.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUS.DE charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for LYXA.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUS.DE и LYXA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUS.DE показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у LYXA.DE с доходностью 0.15%.
CBUS.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LYXA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 1.11%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- -1.26%
Сравнение доходности по годам CBUS.DE и LYXA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -1.94% | 3.15% | -5.02% | 2.14% | 5.57% |
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.15% | -1.00% | -0.16% | 5.59% | -2.03% |
Correlation
The correlation between CBUS.DE and LYXA.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between CBUS.DE and LYXA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUS.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск
CBUS.DE
LYXA.DE
Сравнение CBUS.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUS.DE | LYXA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.33 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | -0.71 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUS.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.25 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CBUS.DE и LYXA.DE
Максимальная просадка CBUS.DE за все время составила -12.79%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUS.DE и LYXA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUS.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -25.02% | +12.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -3.06% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -4.62% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -19.75% | +11.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -8.80% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 1.42% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUS.DE и LYXA.DE
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что CBUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUS.DE | LYXA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 1.61% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 3.28% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 4.03% | +2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 6.48% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 5.78% | +2.56% |
Сравнение комиссий CBUS.DE и LYXA.DE
CBUS.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LYXA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUS.DE и LYXA.DE
Дивидендная доходность CBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как LYXA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 4.52% | 4.23% | 3.74% | 2.40% | 0.13% |
LYXA.DE Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUS.DE and LYXA.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUS.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUS.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for LYXA.DE.
CBUS.DE tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged), while LYXA.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for CBUS.DE and 0.17% for LYXA.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUS.DE и LYXA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор