PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUQ.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUQ.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CBUQ.DE (iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUQ.DE returned 15.00%/yr vs 18.93%/yr for SXR8.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CBUQ.DE charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUQ.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUQ.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у SXR8.DE с доходностью 10.86%.

CBUQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
3.47%
С начала года
14.37%
6 месяцев
14.86%
1 год
24.92%
3 года*
15.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-0.91%
1 месяц
0.26%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.09%
1 год
24.86%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUQ.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		14.37%4.50%18.80%18.75%-10.33%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.86%4.73%32.32%22.47%-6.27%

Correlation

The correlation between CBUQ.DE and SXR8.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2022 г.

0.88

The correlation between CBUQ.DE and SXR8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUQ.DE:
CBUQ.DE с WEBG.DECBUQ.DE с CBUG.DECBUQ.DE с F50A.DECBUQ.DE с JPGL.DECBUQ.DE с VDIV.DECBUQ.DE с IS3N.DECBUQ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с I500.DE

Доходность на риск

CBUQ.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUQ.DE
Ранг доходности на риск CBUQ.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUQ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUQ.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUQ.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUQ.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUQ.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.09

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.87

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.57

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

12.66

-0.12

CBUQ.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUQ.DE на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR8.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUQ.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUQ.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка CBUQ.DE за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUQ.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUQ.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-33.78%

+12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.40%

-6.94%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.14%

-23.32%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-0.91%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-5.21%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.96%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUQ.DE и SXR8.DE

iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist (CBUQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что CBUQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUQ.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.36%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.03%

7.88%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

11.83%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.20%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

16.09%

-2.21%

Сравнение комиссий CBUQ.DE и SXR8.DE

CBUQ.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUQ.DE и SXR8.DE

Дивидендная доходность CBUQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBUQ.DE
iShares MSCI ACWI SRI UCITS ETF USD Dist		1.24%1.28%1.44%1.58%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUQ.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for CBUQ.DE.

CBUQ.DE is categorized as Global Equities, while SXR8.DE is S&P 500. CBUQ.DE tracks MSCI ACWI SRI Select Reduced Fossil Fuel, while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for CBUQ.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUQ.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор