Сравнение CBUP.DE с VUSC.DE
CBUP.DE (iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both Corporate Bonds funds - CBUP.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index while VUSC.DE tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUP.DE returned 2.62%/yr vs 4.62%/yr for VUSC.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CBUP.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUP.DE и VUSC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUP.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VUSC.DE с доходностью 4.15%.
CBUP.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- 0.60%
- 3 года*
- 2.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSC.DE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.79%
- С начала года
- 4.15%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUP.DE и VUSC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUP.DE iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | -0.06% | 0.99% | 2.05% | 7.83% | -11.21% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.15% | -5.83% | 11.48% | 1.85% | -5.01% |
Correlation
The correlation between CBUP.DE and VUSC.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г. | -0.06 |
The correlation between CBUP.DE and VUSC.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to -0.04 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUP.DE vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск
CBUP.DE
VUSC.DE
Сравнение CBUP.DE c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUP.DE | VUSC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.65 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 4.31 | -3.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUP.DE и VUSC.DE
Максимальная просадка CBUP.DE за все время составила -12.62%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUP.DE и VUSC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUP.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.62% | -11.52% | -1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.26% | +0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.58% | -10.56% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -4.09% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -4.32% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 1.25% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUP.DE и VUSC.DE
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CBUP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUP.DE | VUSC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.15% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.66% | 3.68% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.18% | 5.38% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 7.01% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 6.64% | -0.77% |
Сравнение комиссий CBUP.DE и VUSC.DE
CBUP.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUP.DE и VUSC.DE
CBUP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUP.DE iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSC.DE Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing | 4.37% | 5.05% | 4.78% | 4.15% | 1.99% | 1.01% | 2.15% | 2.83% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
CBUP.DE and VUSC.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CBUP.DE.
CBUP.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CBUP.DE and 0.09% for VUSC.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUP.DE и VUSC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор