PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUP.DE с VUCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUP.DE с VUCE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUP.DE (iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and VUCE.DE (Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds - CBUP.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index while VUCE.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUP.DE returned 2.62%/yr vs 4.35%/yr for VUCE.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBUP.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for VUCE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUP.DE и VUCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUP.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у VUCE.DE с доходностью 3.00%.

CBUP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-0.06%
1 год
0.60%
3 года*
2.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUCE.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
1.51%
С начала года
3.00%
1 год
5.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUP.DE и VUCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUP.DE
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-0.06%0.99%2.05%7.83%-11.21%
VUCE.DE
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating		3.00%-4.18%8.59%4.44%-8.57%

Correlation

The correlation between CBUP.DE and VUCE.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.40

Over the past year, the correlation between CBUP.DE and VUCE.DE has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с CBUP.DE:
CBUP.DE с LYEB.DECBUP.DE с OM3F.DECBUP.DE с SXRR.DECBUP.DE с XGBE.DECBUP.DE с IS06.DECBUP.DE с IS0Y.DECBUP.DE с IS3F.DE
Часто сравнивают с VUCE.DE:
VUCE.DE с VCLTVUCE.DE с USCR.LVUCE.DE с VUSA.ASVUCE.DE с VTIPVUCE.DE с VCITVUCE.DE с VSCA.LVUCE.DE с AGGG.L

Доходность на риск

CBUP.DE vs. VUCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUP.DE
Ранг доходности на риск CBUP.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUP.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUP.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VUCE.DE
Ранг доходности на риск VUCE.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUCE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUCE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUCE.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUCE.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUCE.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUP.DE c VUCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) и Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUP.DEVUCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.06

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.56

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.81

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

4.75

-4.27

CBUP.DE vs. VUCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUP.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VUCE.DE равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUP.DE и VUCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUP.DE и VUCE.DE

Максимальная просадка CBUP.DE за все время составила -12.62%, примерно равная максимальной просадке VUCE.DE в -13.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUP.DE и VUCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUP.DEVUCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.62%

-13.03%

+0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.23%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.58%

-11.15%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-3.84%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.65%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.24%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUP.DE и VUCE.DE

Текущая волатильность для iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating (VUCE.DE) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что CBUP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUP.DEVUCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.38%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

3.91%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

5.69%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

7.97%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

9.13%

-3.26%

Сравнение комиссий CBUP.DE и VUCE.DE

CBUP.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUCE.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUP.DE и VUCE.DE

Ни CBUP.DE, ни VUCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUP.DE and VUCE.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUCE.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUCE.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CBUP.DE.

CBUP.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index, while VUCE.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Corporate USD. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for CBUP.DE and 0.09% for VUCE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUP.DE и VUCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор