PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUP.DE с SYBR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUP.DE с SYBR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUP.DE (iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)) and SYBR.DE (SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - CBUP.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index while SYBR.DE tracks the Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUP.DE returned 2.62%/yr vs 4.95%/yr for SYBR.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CBUP.DE charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for SYBR.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUP.DE и SYBR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUP.DE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SYBR.DE с доходностью 3.39%.

CBUP.DE

1 день
0.12%
1 месяц
-0.96%
6 месяцев
-0.41%
С начала года
-0.06%
1 год
0.60%
3 года*
2.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SYBR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
2.06%
С начала года
3.39%
1 год
5.65%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.40%
10 лет*
2.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUP.DE и SYBR.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUP.DE
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)		-0.06%0.99%2.05%7.83%-11.21%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		3.39%-3.98%10.18%3.64%-7.36%

Correlation

The correlation between CBUP.DE and SYBR.DE is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2022 г.

0.20

The correlation between CBUP.DE and SYBR.DE shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.23 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUP.DE:
CBUP.DE с LYEB.DECBUP.DE с OM3F.DECBUP.DE с SXRR.DECBUP.DE с XGBE.DECBUP.DE с IS06.DECBUP.DE с IS0Y.DECBUP.DE с IS3F.DE
Часто сравнивают с SYBR.DE:
SYBR.DE с JEPQSYBR.DE с XYLD.DESYBR.DE с UEF7.DESYBR.DE с FRNU.DESYBR.DE с XDGU.DESYBR.DE с SYBF.DESYBR.DE с XAT1.DE

Доходность на риск

CBUP.DE vs. SYBR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUP.DE
Ранг доходности на риск CBUP.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUP.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUP.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUP.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SYBR.DE
Ранг доходности на риск SYBR.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBR.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBR.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBR.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBR.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUP.DE c SYBR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUP.DESYBR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
1.10

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
1.65

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.19

1.79

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.48

5.25

-4.78

CBUP.DE vs. SYBR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUP.DE на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SYBR.DE равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUP.DE и SYBR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUP.DE и SYBR.DE

Максимальная просадка CBUP.DE за все время составила -12.62%, что меньше максимальной просадки SYBR.DE в -20.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUP.DE и SYBR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUP.DESYBR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.62%

-20.77%

+8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-3.14%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.58%

-9.61%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.94%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-5.91%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.07%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUP.DE и SYBR.DE

iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc) (CBUP.DE) и SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF (SYBR.DE) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUP.DESYBR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.30%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.66%

3.61%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.18%

5.23%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

7.04%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

10.51%

-4.64%

Сравнение комиссий CBUP.DE и SYBR.DE

CBUP.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SYBR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUP.DE и SYBR.DE

CBUP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CBUP.DE
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBR.DE
SPDR Bloomberg 1-10 Year US Corporate Bond UCITS ETF		4.57%5.03%4.52%3.92%2.62%2.24%2.89%3.01%2.78%3.41%1.21%

Часто задаваемые вопросы

CBUP.DE and SYBR.DE have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SYBR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SYBR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for CBUP.DE.

CBUP.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI (including Nuclear Power) Index, while SYBR.DE tracks Bloomberg US Intermediate Corporate Bond. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for CBUP.DE and 0.12% for SYBR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUP.DE и SYBR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор