PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBUM.DE с UBU9.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBUM.DE и UBU9.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у UBU9.DE с доходностью 11.80%.


CBUM.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
6.13%
С начала года
6.79%
1 год
18.98%
3 года*
16.58%
5 лет*
10 лет*

UBU9.DE

1 день
-1.22%
1 месяц
0.80%
6 месяцев
9.49%
С начала года
11.80%
1 год
21.64%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.44%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUM.DE и UBU9.DE


2026 (YTD)2025202420232022
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
6.79%15.88%21.99%25.11%-8.40%
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
11.80%4.77%32.31%22.36%-10.32%

Correlation

The correlation between CBUM.DE and UBU9.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.82

The correlation between CBUM.DE and UBU9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis

Доходность на риск

CBUM.DE vs. UBU9.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBUM.DE
Ранг доходности на риск CBUM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUM.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина

UBU9.DE
Ранг доходности на риск UBU9.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU9.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU9.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU9.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU9.DE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU9.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUM.DE c UBU9.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CBUM.DEUBU9.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.01

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

10.53

-1.75

CBUM.DE vs. UBU9.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUM.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU9.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUM.DE и UBU9.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUM.DE и UBU9.DE

Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки UBU9.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и UBU9.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBUM.DEUBU9.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-33.82%

+14.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-7.17%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-23.30%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.33%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-5.24%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.05%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUM.DE и UBU9.DE

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеют волатильность 2.99% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBUM.DEUBU9.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.99%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.87%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.81%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.26%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

16.06%

-1.08%

Сравнение комиссий CBUM.DE и UBU9.DE

CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии UBU9.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUM.DE и UBU9.DE

CBUM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU9.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis
0.94%0.98%0.96%1.15%1.30%0.90%1.40%1.36%1.57%1.53%1.66%1.53%

Часто задаваемые вопросы


CBUM.DE and UBU9.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for CBUM.DE.

CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while UBU9.DE tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.03% for UBU9.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и UBU9.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор