PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUH.DE с IS3R.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUH.DE с IS3R.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUH.DE (iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc) and IS3R.DE (iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)) are both Momentum funds from iShares - CBUH.DE tracks the MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select while IS3R.DE tracks the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUH.DE returned 22.30%/yr vs 26.05%/yr for IS3R.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. CBUH.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IS3R.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUH.DE и IS3R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBUH.DE показывает доходность 22.41%, а IS3R.DE немного выше – 22.51%.

CBUH.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
4.74%
С начала года
22.41%
6 месяцев
23.42%
1 год
31.87%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3R.DE

1 день
-1.01%
1 месяц
8.60%
С начала года
22.51%
6 месяцев
23.56%
1 год
31.46%
3 года*
26.05%
5 лет*
14.66%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUH.DE и IS3R.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
CBUH.DE
iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc		22.41%7.97%28.91%13.46%-17.00%0.41%
IS3R.DE
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)		22.51%8.37%37.95%8.09%-13.60%1.05%

Correlation

The correlation between CBUH.DE and IS3R.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2021 г.

0.95

The correlation between CBUH.DE and IS3R.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CBUH.DE:
CBUH.DE с VHVG.LCBUH.DE с ACWICBUH.DE с ^GSPCCBUH.DE с ^NIFTY500CBUH.DE с CNDX.ASCBUH.DE с VEQT.TOCBUH.DE с XDEM.L
Часто сравнивают с IS3R.DE:
IS3R.DE с IS3Q.DEIS3R.DE с VWCE.DEIS3R.DE с EXI2.DEIS3R.DE с EXXT.DEIS3R.DE с GERD.DEIS3R.DE с QDVX.DEIS3R.DE с GMVM.DE

Доходность на риск

CBUH.DE vs. IS3R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUH.DE
Ранг доходности на риск CBUH.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUH.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUH.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUH.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUH.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IS3R.DE
Ранг доходности на риск IS3R.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3R.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3R.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3R.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3R.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUH.DE c IS3R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUH.DEIS3R.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.84

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.75

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.48

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.99

13.30

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUH.DE vs. IS3R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUH.DE на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3R.DE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUH.DE и IS3R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUH.DEIS3R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.84

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Просадки

Сравнение просадок CBUH.DE и IS3R.DE

Максимальная просадка CBUH.DE за все время составила -22.61%, что меньше максимальной просадки IS3R.DE в -30.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUH.DE и IS3R.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUH.DEIS3R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.61%

-30.77%

+8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-9.01%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-23.57%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.01%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-5.67%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.36%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUH.DE и IS3R.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF USD Acc (CBUH.DE) составляет 4.80%, в то время как у iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IS3R.DE) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что CBUH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUH.DEIS3R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

5.96%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

14.33%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

17.01%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.32%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.23%

-0.32%

Сравнение комиссий CBUH.DE и IS3R.DE

CBUH.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IS3R.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUH.DE и IS3R.DE

Ни CBUH.DE, ни IS3R.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CBUH.DE and IS3R.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IS3R.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3R.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for CBUH.DE.

CBUH.DE tracks MSCI World Momentum ESG Reduced Carbon Target Select, while IS3R.DE tracks MSCI World Momentum Index. Their fees differ too: 0.30% for CBUH.DE and 0.25% for IS3R.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUH.DE и IS3R.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор