Сравнение CBUG.L с IWDA.L
CBUG.L (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUG.L is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUG.L returned 0.24%/yr vs 11.86%/yr for IWDA.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. CBUG.L charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.L.
Доходность
Сравнение доходности CBUG.L и IWDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBUG.L торгуется в GBP, в то время как IWDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBUG.L показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у IWDA.L с доходностью 9.09%.
CBUG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- -0.31%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- —
IWDA.L
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -2.03%
- 6 месяцев
- 6.67%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 19.81%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам CBUG.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | -0.31% | 7.43% | 2.25% | 4.06% | -9.97% | -2.45% | 6.70% | 3.97% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.09% | 12.41% | 21.19% | 18.05% | -8.38% | 23.34% | 12.65% | 14.14% |
Correlation
The correlation between CBUG.L and IWDA.L is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г. | -0.09 |
The correlation between CBUG.L and IWDA.L shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUG.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
CBUG.L
IWDA.L
Сравнение CBUG.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUG.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.10 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 11.29 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUG.L и IWDA.L
Максимальная просадка CBUG.L за все время составила -14.47%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -26.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUG.L и IWDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUG.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.47% | -26.18% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -6.37% | +3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.28% | -18.91% | +14.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.78% | -18.91% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.03% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -3.50% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.75% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUG.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CBUG.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что CBUG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUG.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.92% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 9.49% | -6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 12.00% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 14.57% | -9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 15.42% | -10.72% |
Сравнение комиссий CBUG.L и IWDA.L
CBUG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUG.L и IWDA.L
Дивидендная доходность CBUG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBUG.L iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.13% | 4.17% | 4.21% | 3.04% | 1.69% | 1.15% | 2.07% | 1.15% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUG.L and IWDA.L have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.L.
CBUG.L is categorized as Government Bonds, while IWDA.L is Global Equities. CBUG.L tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while IWDA.L tracks MSCI World Index (Net). Their fees differ too: 0.10% for CBUG.L and 0.20% for IWDA.L.
Подберите оптимальное распределение для CBUG.L и IWDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор