PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUF.DE с ZPDH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUF.DE с ZPDH.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUF.DE (iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist) and ZPDH.DE (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - CBUF.DE tracks the MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped while ZPDH.DE tracks the S&P Health Care Select Sector. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUF.DE returned 4.66%/yr vs 6.73%/yr for ZPDH.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CBUF.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for ZPDH.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUF.DE и ZPDH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUF.DE показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у ZPDH.DE с доходностью -1.12%.

CBUF.DE

1 день
2.74%
1 месяц
3.65%
С начала года
-2.22%
6 месяцев
-1.56%
1 год
7.33%
3 года*
0.62%
5 лет*
4.66%
10 лет*
—

ZPDH.DE

1 день
2.83%
1 месяц
5.47%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-0.34%
1 год
13.29%
3 года*
3.67%
5 лет*
6.73%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUF.DE и ZPDH.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		-2.22%2.56%0.75%0.33%2.09%30.42%2.79%11.42%
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		-1.12%1.73%8.46%-1.73%3.31%37.77%1.69%11.09%

Correlation

The correlation between CBUF.DE and ZPDH.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.94

The correlation between CBUF.DE and ZPDH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist

SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUF.DE:
CBUF.DE с UNHCBUF.DE с WELG.DECBUF.DE с EXV4.DECBUF.DE с XDWH.DECBUF.DE с ZTSCBUF.DE с ETLI.DECBUF.DE с IUHC.L
Часто сравнивают с ZPDH.DE:
ZPDH.DE с LHTC.DEZPDH.DE с WHEA.ASZPDH.DE с XUHC.DEZPDH.DE с QDVG.DEZPDH.DE с ^GSPCZPDH.DE с XDWH.DEZPDH.DE с HWWA.L

Доходность на риск

CBUF.DE vs. ZPDH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUF.DE
Ранг доходности на риск CBUF.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUF.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUF.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
ZPDH.DE
Ранг доходности на риск ZPDH.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDH.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDH.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDH.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDH.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUF.DE c ZPDH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUF.DEZPDH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.89

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
1.41

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

1.21

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.56

2.95

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUF.DE vs. ZPDH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUF.DE на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа ZPDH.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUF.DE и ZPDH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUF.DEZPDH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.89

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.46

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.46

-0.02

Просадки

Сравнение просадок CBUF.DE и ZPDH.DE

Максимальная просадка CBUF.DE за все время составила -25.94%, примерно равная максимальной просадке ZPDH.DE в -26.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUF.DE и ZPDH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUF.DEZPDH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.94%

-26.61%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-10.77%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-22.64%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-22.64%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-7.28%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-5.80%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.74%

4.41%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUF.DE и ZPDH.DE

iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist (CBUF.DE) и SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (ZPDH.DE) имеют волатильность 4.98% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUF.DEZPDH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.13%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

10.16%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.63%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

14.47%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.36%

15.77%

-0.41%

Сравнение комиссий CBUF.DE и ZPDH.DE

CBUF.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии ZPDH.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUF.DE и ZPDH.DE

Дивидендная доходность CBUF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ZPDH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUF.DE
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Dist		1.08%1.06%1.02%1.16%1.09%1.05%1.27%0.10%
ZPDH.DE
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CBUF.DE and ZPDH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZPDH.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDH.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for CBUF.DE.

CBUF.DE tracks MSCI World Health Care ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped, while ZPDH.DE tracks S&P Health Care Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.18% for CBUF.DE and 0.15% for ZPDH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUF.DE и ZPDH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор