PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBU0.DE с FRNU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBU0.DE с FRNU.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBU0.DE (iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and FRNU.DE (Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD) are both Corporate Bonds funds - CBU0.DE tracks the iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged) while FRNU.DE tracks the iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBU0.DE returned 3.94%/yr vs 2.89%/yr for FRNU.DE. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. CBU0.DE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FRNU.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBU0.DE и FRNU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBU0.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у FRNU.DE с доходностью 3.11%.

CBU0.DE

1 день
0.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
-0.71%
1 год
2.45%
3 года*
3.94%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRNU.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
1.57%
С начала года
3.11%
6 месяцев
2.36%
1 год
3.47%
3 года*
2.89%
5 лет*
5.15%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBU0.DE и FRNU.DE

2026 (YTD)202520242023
CBU0.DE
iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.89%4.58%-0.25%5.06%
FRNU.DE
Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD		3.11%-6.55%12.73%2.69%

Correlation

The correlation between CBU0.DE and FRNU.DE is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2023 г.

-0.21

The correlation between CBU0.DE and FRNU.DE shifts across timeframes, from -0.36 (1 year) to -0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CBU0.DE:
CBU0.DE с XHYA.DECBU0.DE с VDTA.LCBU0.DE с SXRL.DECBU0.DE с IEFCBU0.DE с VUTA.LCBU0.DE с VWRA.LCBU0.DE с PR1S.DE
Часто сравнивают с FRNU.DE:
FRNU.DE с TIGB.LFRNU.DE с XAT1.DEFRNU.DE с PR1P.DEFRNU.DE с SYBF.DEFRNU.DE с SYBR.DEFRNU.DE с VAGY.DEFRNU.DE с XDCC.DE

Доходность на риск

CBU0.DE vs. FRNU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBU0.DE
Ранг доходности на риск CBU0.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBU0.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBU0.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FRNU.DE
Ранг доходности на риск FRNU.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNU.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNU.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNU.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNU.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBU0.DE c FRNU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) и Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBU0.DEFRNU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.55

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.72
0.81

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.10

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

1.03

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.62

2.13

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBU0.DE vs. FRNU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBU0.DE на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRNU.DE равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBU0.DE и FRNU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBU0.DEFRNU.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.55

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.32

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CBU0.DE и FRNU.DE

Максимальная просадка CBU0.DE за все время составила -6.02%, что меньше максимальной просадки FRNU.DE в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBU0.DE и FRNU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBU0.DEFRNU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.02%

-14.79%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.20%

-3.25%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.20%

-11.40%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-6.01%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-5.47%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.58%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CBU0.DE и FRNU.DE

iShares Core GBP Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (CBU0.DE) имеет более высокую волатильность в 2.00% по сравнению с Amundi Floating Rate USD Corporate ESG UCITS ETF USD (FRNU.DE) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что CBU0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBU0.DEFRNU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.00%

1.33%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

4.19%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.11%

6.12%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

7.60%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.81%

7.50%

-1.69%

Сравнение комиссий CBU0.DE и FRNU.DE

CBU0.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FRNU.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBU0.DE и FRNU.DE

Ни CBU0.DE, ни FRNU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBU0.DE and FRNU.DE have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FRNU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FRNU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CBU0.DE.

CBU0.DE tracks iBoxx® GBP Liquid Corporates Large Cap (EUR Hedged), while FRNU.DE tracks iBoxx MSCI ESG USD FRN Investment Grade Corporates. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for CBU0.DE and 0.18% for FRNU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBU0.DE и FRNU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор