Сравнение CBTY с KFEB
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. CBTY is passively managed, while KFEB is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBTY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for KFEB.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и KFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 11.46%.
CBTY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KFEB
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 11.46%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 24.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и KFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.11% | -10.93% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 11.46% | 7.94% |
Correlation
The correlation between CBTY and KFEB is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. KFEB — Ранг доходности на риск
CBTY
KFEB
Сравнение CBTY c KFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTY | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.33 | 1.18 | -2.51 |
Просадки
Сравнение просадок CBTY и KFEB
Максимальная просадка CBTY за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и KFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.68% | -14.16% | -12.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.68% | -0.57% | -26.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.52% | -2.33% | -12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и KFEB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | KFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 10.99% | +6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.27% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 13.27% | +3.84% |
Сравнение комиссий CBTY и KFEB
CBTY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KFEB в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и KFEB
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как KFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and KFEB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for KFEB.
CBTY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for KFEB.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTY and 0.79% for KFEB.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и KFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор