Сравнение CBTY с CPNS
CBTY (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July) and CPNS (Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds from Calamos - CBTY tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while CPNS tracks the MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep. Both are passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTY и CPNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTY показывает доходность -11.15%, что значительно ниже, чем у CPNS с доходностью 3.05%.
CBTY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- -11.15%
- 6 месяцев
- -11.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPNS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTY и CPNS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | -11.15% | -10.94% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 3.05% | 3.24% |
Correlation
The correlation between CBTY and CPNS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTY vs. CPNS — Ранг доходности на риск
CBTY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CPNS
Сравнение CBTY c CPNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July (CBTY) и Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September (CPNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTY | CPNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 29.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTY и CPNS
Максимальная просадка CBTY за все время составила -26.79%, что больше максимальной просадки CPNS в -3.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTY и CPNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTY | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.79% | -3.99% | -22.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.72% | -0.19% | -26.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -0.36% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTY и CPNS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTY | CPNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 2.14% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 3.51% | +13.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 3.51% | +13.10% |
Сравнение комиссий CBTY и CPNS
И CBTY, и CPNS имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTY и CPNS
Дивидендная доходность CBTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как CPNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTY Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - July | 1.65% | 1.47% |
CPNS Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTY and CPNS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTY and CPNS have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBTY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for CPNS.
CBTY tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPNS tracks MerQube Cap Protect US Large Cap Tech PR Index - Sep.
Подберите оптимальное распределение для CBTY и CPNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор