PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSE.L с UC15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBSE.L с UC15.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - CBSE.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBSE.L returned -0.16%/yr vs 12.55%/yr for UC15.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CBSE.L charges 0.20%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.

Доходность

Сравнение доходности CBSE.L и UC15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBSE.L показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 20.68%.

CBSE.L

1 день
-0.29%
1 месяц
0.16%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-0.69%
1 год
4.76%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—

UC15.L

1 день
-0.94%
1 месяц
0.14%
С начала года
20.68%
6 месяцев
19.90%
1 год
30.11%
3 года*
10.04%
5 лет*
12.55%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSE.L и UC15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBSE.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis		-0.71%8.60%-0.01%5.96%-10.95%-7.70%8.93%2.37%-1.04%-7.75%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		20.68%2.29%6.44%-6.52%29.97%36.11%-2.49%5.31%-5.75%-4.36%

Correlation

The correlation between CBSE.L and UC15.L is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2017 г.

0.12

The correlation between CBSE.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с CBSE.L:
CBSE.L с JRBE.LCBSE.L с SUOE.LCBSE.L с SUSS.LCBSE.L с UC07.LCBSE.L с GBP5.LCBSE.L с IS15.LCBSE.L с VECA.L
Часто сравнивают с UC15.L:
UC15.L с SGLN.LUC15.L с CMFP.LUC15.L с VUSA.LUC15.L с ENCG.LUC15.L с COMTUC15.L с XBCU.LUC15.L с GDIG.L

Доходность на риск

CBSE.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE.L
Ранг доходности на риск CBSE.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UC15.L
Ранг доходности на риск UC15.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC15.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC15.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC15.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC15.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSE.LUC15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
2.14

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.84

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

4.86

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

13.20

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSE.L vs. UC15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE.L на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа UC15.L равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE.L и UC15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSE.LUC15.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

2.14

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.64

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.01

-0.07

Просадки

Сравнение просадок CBSE.L и UC15.L

Максимальная просадка CBSE.L за все время составила -24.02%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE.L и UC15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSE.LUC15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-98.86%

+74.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-6.17%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-25.74%

+21.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-25.74%

+6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.93%

-4.18%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-17.24%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

2.28%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE.L и UC15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) составляет 1.50%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что CBSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSE.LUC15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

4.31%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

11.24%

-7.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

14.04%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.43%

19.60%

-13.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

17.37%

-8.66%

Сравнение комиссий CBSE.L и UC15.L

CBSE.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE.L и UC15.L

Дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CBSE.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis		3.51%3.72%3.18%1.80%0.58%0.59%0.61%1.03%1.42%0.48%
UC15.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBSE.L and UC15.L have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBSE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBSE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.

CBSE.L is categorized as European Corporate Bonds, while UC15.L is Commodities. CBSE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.20% for CBSE.L and 0.34% for UC15.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSE.L и UC15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор