PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBSE.L с IE15.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBSE.L с IE15.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - CBSE.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, CBSE.L returned -0.36%/yr vs 0.52%/yr for IE15.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBSE.L и IE15.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBSE.L торгуется в GBp, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBSE.L показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -3.61%.

CBSE.L

1 день
0.23%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
-1.29%
С начала года
-1.66%
1 год
0.23%
3 года*
4.67%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—

IE15.L

1 день
0.08%
1 месяц
-1.95%
6 месяцев
-1.79%
С начала года
-3.61%
1 год
-1.93%
3 года*
3.08%
5 лет*
0.52%
10 лет*
0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSE.L и IE15.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBSE.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis		-1.66%8.60%-0.01%5.96%-10.95%-7.70%8.93%2.37%-1.04%-7.75%
IE15.L
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		-3.61%8.96%-0.40%3.66%-3.03%-6.25%6.78%-3.20%0.33%2.00%

Correlation

The correlation between CBSE.L and IE15.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2017 г.

0.77

The correlation between CBSE.L and IE15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с CBSE.L:
CBSE.L с SUOE.LCBSE.L с JRBE.LCBSE.L с SUSS.LCBSE.L с XZE5.LCBSE.L с VECA.LCBSE.L с UC07.LCBSE.L с GBP5.L
Часто сравнивают с IE15.L:
IE15.L с HLQD.LIE15.L с IRCP.LIE15.L с JMBA.LIE15.L с JPMB.LIE15.L с SDIG.LIE15.L с SGSU.LIE15.L с CYGB.L

Доходность на риск

CBSE.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSE.L
Ранг доходности на риск CBSE.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSE.L: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSE.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSE.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSE.L: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSE.L: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IE15.L
Ранг доходности на риск IE15.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IE15.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IE15.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IE15.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IE15.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IE15.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSE.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBSE.LIE15.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.43

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.56

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.39

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

-0.82

+0.81

CBSE.L vs. IE15.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSE.L на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа IE15.L равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSE.L и IE15.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBSE.L и IE15.L

Максимальная просадка CBSE.L за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки IE15.L в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE.L и IE15.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSE.LIE15.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.02%

-16.54%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.12%

-4.93%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.12%

-4.93%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.55%

-9.97%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.81%

-4.74%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.03%

-6.69%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.36%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSE.L и IE15.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) составляет 1.11%, в то время как у iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что CBSE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSE.LIE15.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.19%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.19%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.74%

4.47%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.42%

5.52%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

6.85%

+1.82%

Сравнение комиссий CBSE.L и IE15.L

И CBSE.L, и IE15.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSE.L и IE15.L

Дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности IE15.L в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSE.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis		3.54%3.72%3.18%1.80%0.58%0.59%0.61%1.03%1.42%0.48%0.00%0.00%
IE15.L
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		1.51%2.92%2.50%1.41%0.51%0.57%0.59%0.62%0.62%0.68%0.90%0.56%

Часто задаваемые вопросы

CBSE.L and IE15.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBSE.L and IE15.L have the same expense ratio: 0.20% per year.

CBSE.L is categorized as European Corporate Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. CBSE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSE.L и IE15.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор