Сравнение CBS5.L с S5SD.L
CBS5.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc) and S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) are both exchange-traded funds - CBS5.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp Bond TR USD, while S5SD.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBS5.L returned 5.43% vs 29.99% for S5SD.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CBS5.L charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.L.
Доходность
Сравнение доходности CBS5.L и S5SD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBS5.L показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у S5SD.L с доходностью 9.02%.
CBS5.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
S5SD.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.86%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBS5.L и S5SD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBS5.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc | 0.50% | 3.86% |
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 9.02% | 27.97% |
Correlation
The correlation between CBS5.L and S5SD.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBS5.L vs. S5SD.L — Ранг доходности на риск
CBS5.L
S5SD.L
Сравнение CBS5.L c S5SD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBS5.L | S5SD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.54 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.13 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 15.94 | -12.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBS5.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.89 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 3.09 | -2.82 |
Просадки
Сравнение просадок CBS5.L и S5SD.L
Максимальная просадка CBS5.L за все время составила -14.59%, что больше максимальной просадки S5SD.L в -7.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBS5.L и S5SD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBS5.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.59% | -7.32% | -7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.35% | -7.32% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -0.44% | -2.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -1.26% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.90% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBS5.L и S5SD.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (USD) A-acc (CBS5.L) составляет 1.56%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что CBS5.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBS5.L | S5SD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 2.81% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.28% | 7.10% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 10.53% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 11.47% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 11.47% | -3.53% |
Сравнение комиссий CBS5.L и S5SD.L
CBS5.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии S5SD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBS5.L и S5SD.L
Ни CBS5.L, ни S5SD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBS5.L and S5SD.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S5SD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5SD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for CBS5.L.
CBS5.L is categorized as Corporate Bonds, while S5SD.L is S&P 500. CBS5.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD, while S5SD.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.20% for CBS5.L and 0.12% for S5SD.L.
Подберите оптимальное распределение для CBS5.L и S5SD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор