PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRS.DE с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBRS.DE с ESPO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBRS.DE (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - CBRS.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBRS.DE returned 15.64%/yr vs 6.98%/yr for ESPO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CBRS.DE charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности CBRS.DE и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBRS.DE торгуется в EUR, в то время как ESPO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ESPO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBRS.DE показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -13.28%.

CBRS.DE

1 день
-2.53%
1 месяц
31.84%
С начала года
25.88%
6 месяцев
20.65%
1 год
19.14%
3 года*
22.06%
5 лет*
15.64%
10 лет*
—

ESPO

1 день
-0.85%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-13.28%
6 месяцев
-17.43%
1 год
-15.32%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRS.DE и ESPO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CBRS.DE
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc		25.88%-3.73%25.69%36.29%-23.65%31.09%17.73%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.28%10.87%57.36%29.64%-30.66%5.19%8.72%

Correlation

The correlation between CBRS.DE and ESPO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г.

0.44

The correlation between CBRS.DE and ESPO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с CBRS.DE:
CBRS.DE с USPY.DECBRS.DE с RCRS.DECBRS.DE с ESP0.DECBRS.DE с VVMX.DECBRS.DE с W1TB.DECBRS.DE с JEDI.DECBRS.DE с 2B78.DE
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

CBRS.DE vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRS.DE
Ранг доходности на риск CBRS.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRS.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRS.DE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRS.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRS.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRS.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRS.DE c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRS.DEESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
-0.85

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-1.08

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.87

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.58

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

-1.02

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRS.DE vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRS.DE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRS.DE и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRS.DEESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.85

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.29

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.64

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CBRS.DE и ESPO

Максимальная просадка CBRS.DE за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки ESPO в -40.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRS.DE и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBRS.DEESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.84%

-40.76%

+11.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.94%

-26.46%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.84%

-26.46%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-40.76%

+11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-25.60%

+22.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-12.04%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

15.12%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRS.DE и ESPO

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что CBRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBRS.DEESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

4.74%

+7.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.50%

13.64%

+8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

18.06%

+7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

23.76%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.34%

25.02%

-1.68%

Сравнение комиссий CBRS.DE и ESPO

CBRS.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRS.DE и ESPO

CBRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CBRS.DE
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.46%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%

Часто задаваемые вопросы

CBRS.DE and ESPO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for CBRS.DE.

CBRS.DE is categorized as Technology Equities, while ESPO is Large Cap Growth Equities. CBRS.DE tracks Nasdaq CTA Cybersecurity, while ESPO tracks MVIS Global Video Gaming and eSports Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for CBRS.DE and 0.55% for ESPO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRS.DE и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор