Сравнение CBRG с NETG
CBRG (Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF) and NETG (Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBRG и NETG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBRG
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -39.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NETG
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 35.57%
- 6 месяцев
- 48.58%
- С начала года
- 27.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRG и NETG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CBRG Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF | -68.06% |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | 99.93% |
Correlation
The correlation between CBRG and NETG is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2026 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBRG c NETG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CBRS Daily ETF (CBRG) и Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF (NETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRG и NETG
Максимальная просадка CBRG за все время составила -74.80%, что больше максимальной просадки NETG в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRG и NETG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRG | NETG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.80% | -52.45% | -22.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.80% | -6.67% | -67.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -22.93% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRG и NETG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRG | NETG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 156.66% | 135.11% | +21.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 156.66% | 135.11% | +21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 156.66% | 135.11% | +21.55% |
Сравнение комиссий CBRG и NETG
И CBRG, и NETG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRG и NETG
Ни CBRG, ни NETG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBRG and NETG have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBRG and NETG have the same expense ratio: 0.75% per year.
CBRG and NETG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для CBRG и NETG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор