PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRDX с FRSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRDX с FRSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Franklin Strategic Income Fund (FRSTX).

CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. FRSTX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 23 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CBRDX и FRSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Franklin Strategic Income Fund (FRSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRDX и FRSTX

2026 (YTD)20252024202320222021
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%
FRSTX
Franklin Strategic Income Fund		-0.38%5.97%3.28%8.44%-10.72%0.42%

Доходность по периодам

С начала года, CBRDX показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у FRSTX с доходностью -0.38%.

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FRSTX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.78%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.04%
3 года*
4.56%
5 лет*
1.62%
10 лет*
2.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Franklin Strategic Income Fund

Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX
Часто сравнивают с FRSTX:
FRSTX с FXAIXFRSTX с PTYFRSTX с FKGRXFRSTX с EMOFRSTX с JSVIXFRSTX с FKDNXFRSTX с JMSIX

Сравнение комиссий CBRDX и FRSTX

И CBRDX, и FRSTX имеют комиссию равную 0.89%.

CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund
FRSTX
Franklin Strategic Income Fund

Доходность на риск

CBRDX vs. FRSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FRSTX
Ранг доходности на риск FRSTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRSTX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRSTX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRSTX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRSTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRSTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRDX c FRSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) и Franklin Strategic Income Fund (FRSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRDXFRSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.06

+1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.50

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.19

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.54

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.20

5.58

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRDX vs. FRSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRDX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа FRSTX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRDX и FRSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRDXFRSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.06

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.35

1.38

+0.98

Корреляция

Корреляция между CBRDX и FRSTX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRDX и FRSTX

Дивидендная доходность CBRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности FRSTX в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRSTX
Franklin Strategic Income Fund		4.11%3.36%4.74%4.56%4.36%3.62%3.93%4.47%4.32%2.25%2.48%4.81%

Просадки

Сравнение просадок CBRDX и FRSTX

Максимальная просадка CBRDX за все время составила -2.46%, что меньше максимальной просадки FRSTX в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRDX и FRSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRDXFRSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.46%

-19.09%

+16.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.74%

-2.95%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-2.12%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-2.05%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

0.81%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRDX и FRSTX

Текущая волатильность для CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) составляет 0.77%, в то время как у Franklin Strategic Income Fund (FRSTX) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что CBRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRDXFRSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.77%

1.75%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

2.60%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13%

4.18%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.07%

4.06%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

4.12%

-2.05%