Сравнение CBOY с ZMAY
CBOY (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. CBOY is passively managed, while ZMAY is actively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CBOY charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZMAY.
Доходность
Сравнение доходности CBOY и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOY показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 2.24%.
CBOY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOY и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | -0.53% | -0.40% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 2.24% | 2.89% |
Correlation
The correlation between CBOY and ZMAY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOY vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
CBOY
ZMAY
Сравнение CBOY c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOY | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 4.26 | -4.56 |
Просадки
Сравнение просадок CBOY и ZMAY
Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOY | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.99% | -0.39% | -3.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.02% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -0.05% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOY и ZMAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOY | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.31% | 1.45% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.31% | 1.52% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.31% | 1.52% | +1.79% |
Сравнение комиссий CBOY и ZMAY
CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOY и ZMAY
Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOY Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July | 1.38% | 1.37% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOY and ZMAY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAY.
CBOY has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for ZMAY.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.79% for ZMAY.
Подберите оптимальное распределение для CBOY и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор