Сравнение CBO.TO с XEF.TO
CBO.TO (iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF) and XEF.TO (iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF) are both exchange-traded funds - CBO.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEF.TO is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). Both are passively managed. Over the past 10 years, CBO.TO returned 2.50%/yr vs 9.90%/yr for XEF.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CBO.TO charges 0.28%/yr vs 0.23%/yr for XEF.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBO.TO и XEF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBO.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у XEF.TO с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции CBO.TO уступали акциям XEF.TO по среднегодовой доходности: 2.50% против 9.90% соответственно.
CBO.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.50%
XEF.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.90%
Сравнение доходности по годам CBO.TO и XEF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBO.TO iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 0.96% | 4.69% | 6.82% | 6.47% | -4.89% | -1.04% | 5.84% | 4.54% | 1.27% | 0.52% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 10.86% | 25.69% | 12.04% | 15.21% | -9.53% | 10.36% | 6.13% | 15.86% | -6.65% | 18.19% |
Correlation
The correlation between CBO.TO and XEF.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2013 г. | 0.10 |
Over the past year, CBO.TO and XEF.TO have become more correlated (0.35) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBO.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск
CBO.TO
XEF.TO
Сравнение CBO.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBO.TO | XEF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.13 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 8.48 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBO.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.73 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.67 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.71 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CBO.TO и XEF.TO
Максимальная просадка CBO.TO за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBO.TO и XEF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBO.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -28.51% | +16.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -11.27% | +9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.61% | -14.32% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -24.58% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.67% | -28.51% | +16.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.27% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.61% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.82% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBO.TO и XEF.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) составляет 0.83%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что CBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBO.TO | XEF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 4.67% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 11.59% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 13.85% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 13.58% | -10.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 14.85% | -11.26% |
Сравнение комиссий CBO.TO и XEF.TO
CBO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBO.TO и XEF.TO
Дивидендная доходность CBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности XEF.TO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBO.TO iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 3.46% | 3.37% | 3.09% | 2.81% | 2.67% | 2.55% | 2.55% | 2.65% | 2.74% | 2.80% | 3.03% | 3.86% |
XEF.TO iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF | 2.19% | 2.43% | 2.76% | 2.75% | 2.93% | 2.42% | 1.93% | 2.72% | 2.76% | 2.10% | 2.42% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
CBO.TO and XEF.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEF.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEF.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.28% for CBO.TO.
CBO.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XEF.TO is Foreign Large Cap Equities. CBO.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XEF.TO tracks MSCI EAFE Investable Market Index (CAD). Their fees differ too: 0.28% for CBO.TO and 0.23% for XEF.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBO.TO и XEF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор