Сравнение CBNK.TO с YTSL.NEO
CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) and YTSL.NEO (Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBNK.TO returned 38.97%/yr vs 28.69%/yr for YTSL.NEO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBNK.TO и YTSL.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBNK.TO показывает доходность 28.26%, что значительно выше, чем у YTSL.NEO с доходностью -7.41%.
CBNK.TO
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 9.57%
- С начала года
- 28.26%
- 6 месяцев
- 32.45%
- 1 год
- 83.05%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YTSL.NEO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -7.41%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 49.81%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBNK.TO и YTSL.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 28.26% | 51.67% | 27.42% | 8.42% | 1.89% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -7.41% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
Correlation
The correlation between CBNK.TO and YTSL.NEO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBNK.TO vs. YTSL.NEO — Ранг доходности на риск
CBNK.TO
YTSL.NEO
Сравнение CBNK.TO c YTSL.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBNK.TO | YTSL.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | 1.21 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.32 | 2.02 | +6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.92 | 5.28 | +30.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBNK.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33 | 1.04 | +4.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.57 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок CBNK.TO и YTSL.NEO
Максимальная просадка CBNK.TO за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки YTSL.NEO в -58.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK.TO и YTSL.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBNK.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -58.40% | +26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -24.81% | +14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -58.40% | +40.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -8.46% | +8.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.91% | -20.46% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 9.59% | -7.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBNK.TO и YTSL.NEO
Текущая волатильность для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) составляет 5.95%, в то время как у Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что CBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YTSL.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBNK.TO | YTSL.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 12.78% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 29.36% | -15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 48.20% | -32.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 61.82% | -44.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 61.82% | -44.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBNK.TO и YTSL.NEO
Дивидендная доходность CBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что меньше доходности YTSL.NEO в 46.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.82% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 46.17% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CBNK.TO and YTSL.NEO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mulvihill and Purpose Investments.
Подберите оптимальное распределение для CBNK.TO и YTSL.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор