Сравнение CBNK.TO с ENCL.TO
CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - CBNK.TO is a Derivative Income fund actively managed by Mulvihill, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, CBNK.TO returned 79.20% vs 52.50% for ENCL.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBNK.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBNK.TO показывает доходность 25.56%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 36.58%.
CBNK.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 32.17%
- 1 год
- 79.20%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENCL.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 36.58%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 52.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBNK.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 25.56% | 51.67% | 27.42% | 14.74% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 36.58% | 14.97% | 20.32% | -3.43% |
Correlation
The correlation between CBNK.TO and ENCL.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.19 |
The correlation between CBNK.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBNK.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
CBNK.TO
ENCL.TO
Сравнение CBNK.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBNK.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 1.51 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.94 | 4.91 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.25 | 17.58 | +16.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBNK.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 2.98 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.27 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CBNK.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка CBNK.TO за все время составила -32.12%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBNK.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -21.05% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | -10.75% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.54% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -3.95% | -6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.00% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBNK.TO и ENCL.TO
Текущая волатильность для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) составляет 5.67%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что CBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBNK.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 7.30% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 15.75% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 17.75% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 20.15% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 20.15% | -2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBNK.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность CBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.94% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.35% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBNK.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBNK.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Mulvihill and Global X.
Подберите оптимальное распределение для CBNK.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор