PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBLDX с EVSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBLDX с EVSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD).

CBLDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 30 янв. 2018 г.. EVSD - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 31 мар. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности CBLDX и EVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBLDX и EVSD

2026 (YTD)20252024
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		0.35%6.04%3.34%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		0.14%6.80%3.87%

Доходность по периодам

С начала года, CBLDX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.14%.

CBLDX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.32%
1 год
4.95%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—

EVSD

1 день
0.04%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.34%
1 год
4.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CrossingBridge Low Duration High Yield Fund

Eaton Vance Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с CBLDX:
CBLDX с PIMIXCBLDX с ICMUXCBLDX с JAAACBLDX с CLOZCBLDX с SEIXCBLDX с SWVXXCBLDX с FFRHX
Часто сравнивают с EVSD:
EVSD с FLUDEVSD с EMTLEVSD с FUSIEVSD с SGOVEVSD с EVSBEVSD с JPSTEVSD с JPLD

Сравнение комиссий CBLDX и EVSD

CBLDX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии EVSD в 0.24%.

CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF

Доходность на риск

CBLDX vs. EVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBLDX
Ранг доходности на риск CBLDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBLDX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBLDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EVSD
Ранг доходности на риск EVSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVSD: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBLDX c EVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBLDXEVSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.43

2.84

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.92

4.39

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.03

1.61

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.34

4.04

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.86

17.93

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBLDX vs. EVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBLDX на текущий момент составляет 3.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVSD равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBLDX и EVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBLDXEVSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

2.84

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.54

3.10

-0.57

Корреляция

Корреляция между CBLDX и EVSD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBLDX и EVSD

Дивидендная доходность CBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности EVSD в 4.61%

TTM20252024202320222021202020192018
CBLDX
CrossingBridge Low Duration High Yield Fund		6.27%6.43%7.12%7.65%5.07%5.13%3.97%2.85%2.18%
EVSD
Eaton Vance Short Duration Income ETF		4.61%4.64%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBLDX и EVSD

Максимальная просадка CBLDX за все время составила -8.15%, что больше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLDX и EVSD.

Загрузка...

Показатели просадок

CBLDXEVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.15%

-1.26%

-6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.26%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.80%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.31%

-0.17%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.21%

0.28%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CBLDX и EVSD

Текущая волатильность для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) составляет 0.65%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что CBLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBLDXEVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

0.74%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

1.03%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

1.75%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.57%

1.96%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.83%

1.96%

-0.13%