Сравнение CBH.TO с XQQ.TO
CBH.TO (iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF) and XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CBH.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XQQ.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBH.TO returned 2.41%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CBH.TO charges 0.28%/yr vs 0.39%/yr for XQQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBH.TO и XQQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBH.TO показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции CBH.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 2.41% против 19.59% соответственно.
CBH.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 2.41%
XQQ.TO
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.62%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 17.53%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- 26.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам CBH.TO и XQQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 1.18% | 4.60% | 6.19% | 6.48% | -6.85% | -2.08% | 7.99% | 5.62% | 0.92% | 0.65% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 19.17% | 18.38% | 24.23% | 52.23% | -33.67% | 22.29% | 45.23% | 37.48% | -2.33% | 31.83% |
Correlation
The correlation between CBH.TO and XQQ.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between CBH.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBH.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск
CBH.TO
XQQ.TO
Сравнение CBH.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBH.TO | XQQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.94 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 10.98 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBH.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.37 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CBH.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка CBH.TO за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBH.TO и XQQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBH.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -38.55% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -12.76% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -22.72% | +20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.50% | -38.55% | +28.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -38.55% | +22.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.80% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -5.92% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 3.41% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBH.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) составляет 1.08%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CBH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBH.TO | XQQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 4.51% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 12.01% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 15.82% | -12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 22.51% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 22.34% | -15.87% |
Сравнение комиссий CBH.TO и XQQ.TO
CBH.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBH.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность CBH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 3.36% | 3.32% | 3.21% | 3.28% | 3.17% | 2.91% | 2.92% | 3.33% | 3.65% | 3.82% | 3.86% | 3.90% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.21% | 0.25% | 0.32% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CBH.TO and XQQ.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.39% for XQQ.TO.
CBH.TO is categorized as Corporate Bonds, while XQQ.TO is Nasdaq-100. CBH.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while XQQ.TO tracks Morningstar US Market TR CAD. Their fees differ too: 0.28% for CBH.TO and 0.39% for XQQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBH.TO и XQQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор