PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBG.L с CAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBG.L с CAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBG.L (Close Brothers Group plc) and CAPR (Capricor Therapeutics, Inc.) are both stocks. CBG.L operates in Banks - Regional (Financial Services), while CAPR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CBG.L returned -6.48%/yr vs -0.70%/yr for CAPR. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBG.L и CAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Close Brothers Group plc (CBG.L) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBG.L торгуется в GBp, в то время как CAPR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBG.L показывает доходность -12.50%, что значительно ниже, чем у CAPR с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции CBG.L уступали акциям CAPR по среднегодовой доходности: -6.48% против -0.70% соответственно.

CBG.L

1 день
1.92%
1 месяц
1.51%
С начала года
-12.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
39.90%
3 года*
-20.30%
5 лет*
-19.48%
10 лет*
-6.48%

CAPR

1 день
1.12%
1 месяц
-14.42%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
9.28%
1 год
128.69%
3 года*
78.54%
5 лет*
50.18%
10 лет*
-0.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBG.L и CAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBG.L
Close Brothers Group plc		-12.50%121.21%-70.25%-17.80%-20.21%5.65%-10.18%16.61%3.71%4.36%
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		-2.76%94.23%187.14%20.35%47.40%-13.77%160.10%-69.97%-72.51%-45.74%

Correlation

The correlation between CBG.L and CAPR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBG.L:

£683.97M

CAPR:

$1.61B

EPS

CBG.L:

-£0.82

CAPR:

-$2.32

Коэффициент P/B

CBG.L:

0.47

CAPR:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

CBG.L:

£1.84B

CAPR:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CBG.L:

£1.58B

CAPR:

-$42.41M

EBITDA (12 мес.)

CBG.L:

£174.70M

CAPR:

-$117.24M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Close Brothers Group plc

Capricor Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с CBG.L:
CBG.L с PROKCBG.L с AAF.LCBG.L с BAB.LCBG.L с FRES.LCBG.L с BCBG.L с ANGPYCBG.L с CDTX
Часто сравнивают с CAPR:
CAPR с SPYCAPR с SRRKCAPR с OMERCAPR с CDCAPR с SOGPCAPR с MLTXCAPR с CCCC

Доходность на риск

CBG.L vs. CAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBG.L
Ранг доходности на риск CBG.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBG.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBG.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CAPR
Ранг доходности на риск CAPR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBG.L c CAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Close Brothers Group plc (CBG.L) и Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBG.LCAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.34

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
4.78

-3.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.64

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

1.94

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

3.62

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBG.L vs. CAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBG.L на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа CAPR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBG.L и CAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBG.LCAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.34

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.27

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

-0.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.10

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CBG.L и CAPR

Максимальная просадка CBG.L за все время составила -86.76%, что меньше максимальной просадки CAPR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBG.L и CAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBG.LCAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.76%

-99.95%

+13.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.33%

-66.78%

+29.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.97%

-79.33%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-86.55%

-79.33%

-7.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.76%

-97.83%

+11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.28%

-98.69%

+31.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-90.46%

+67.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.92%

35.66%

-19.74%

Волатильность

Сравнение волатильности CBG.L и CAPR

Текущая волатильность для Close Brothers Group plc (CBG.L) составляет 12.26%, в то время как у Capricor Therapeutics, Inc. (CAPR) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что CBG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBG.LCAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

18.76%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.39%

162.47%

-128.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.76%

379.90%

-328.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.99%

188.13%

-139.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.23%

178.60%

-138.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBG.L и CAPR

Ни CBG.L, ни CAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPR
Capricor Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBG.L
Close Brothers Group plc		0.00%0.00%0.00%8.50%6.30%4.27%2.89%4.13%4.38%4.14%3.94%4.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBG.L и CAPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Close Brothers Group plc и Capricor Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
358.00M
0
(CBG.L) Общая выручка
(CAPR) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CBG.L значения в GBp, CAPR значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CBG.L and CAPR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBG.L и CAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор